Zobrazeno 1 - 10
of 35
pro vyhledávání: '"Hallgren, Jonas"'
Autor:
Hallgren, Jonas, Koski, Timo
Continuous time Bayesian networks are investigated with a special focus on their ability to express causality. A framework is presented for doing inference in these networks. The central contributions are a representation of the intensity matrices fo
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1601.06651
Autor:
Hallgren, Jonas, Koski, Timo
This paper presents an algorithm for sampling random variables that allows to separation of the sampling process into subproblems by dividing the sample space into overlapping parts. The subproblems can be solved independently of each other and are t
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1402.2828
Autor:
Wijnans, Leonoor, Lecomte, Coralie, de Vries, Corinne, Weibel, Daniel, Sammon, Cormac, Hviid, Anders, Svanström, Henrik, Mølgaard-Nielsen, Ditte, Heijbel, Harald, Dahlström, Lisen Arnheim, Hallgren, Jonas, Sparen, Par, Jennum, Poul, Mosseveld, Mees, Schuemie, Martijn, van der Maas, Nicoline, Partinen, Markku, Romio, Silvana, Trotta, Francesco, Santuccio, Carmela, Menna, Angelo, Plazzi, Giuseppe, Moghadam, Keivan Kaveh, Ferro, Salvatore, Lammers, Gert Jan, Overeem, Sebastiaan, Johansen, Kari, Kramarz, Piotr, Bonhoeffer, Jan, Sturkenboom, Miriam C.J.M.
Publikováno v:
In Vaccine 6 February 2013 31(8):1246-1254
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Applied Artificial Intelligence. 2019, Vol. 33 Issue 2, p171-189. 19p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Hallgren, Jonas
This thesis develops mathematical tools used to model and forecast different economic phenomena. The primary starting point is the temporal graphical model. Four main topics, all with applications in finance, are studied. The first two papers develop
Externí odkaz:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-193934
Autor:
Hallgren, Jonas
Two topics in temporal graphical probabilistic models are studied. The topics are treated in separate papers, both with applications in finance. The first paper study inference in dynamic Bayesian networks using Monte Carlo methods. A new method for
Externí odkaz:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-159954
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.