Výsledky vyhledávání - "HUSCHTO, TONY"

Report

The asymptotic error of chaos expansion approximations for stochastic differential equations

Autor: Huschto, Tony, Podolskij, Mark, Sager, Sebastian

Publikováno v: Modern Stochastics: Theory and Applications 2019, Vol. 6, No. 2, 145-165

In this paper we present a numerical scheme for stochastic differential equations based upon the Wiener chaos expansion. The approximation of a square integrable stochastic differential equation is obtained by cutting off the infinite chaos expansion

Externí odkaz: http://arxiv.org/abs/1906.01209

Zobrazit plný text záznamu

Akademický článek

Numerical solution of a conspicuous consumption model with constant control delay

Autor: Huschto, Tony ^{a, ⁎}, Feichtinger, Gustav ^b, Hartl, Richard F. ^c, Kort, Peter M. ^{d, e}, Sager, Sebastian ^a, Seidl, Andrea ^b

Publikováno v: In Automatica September 2011 47(9):1868-1877

Zobrazit plný text záznamu

Akademický článek

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Akademický článek

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Numerical Methods for Random Parameter Optimal Control and the Optimal Control of Stochastic Differential Equations

Autor: Huschto, Tony

This thesis considers the investigation and development of numerical methods for optimal control problems that are influenced by stochastic phenomena of various type. The first part treats tasks characterized by random parameters, while in the subseq

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::02960e8b37f41177fe69236aa3b12193
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/17779/

Zobrazit plný text záznamu

Dissertation/ Thesis

On the Duality of Optimal Control Problems with Stochastic Differential Equations

Autor: Huschto, Tony

The main achievement of this work is the development of a duality theory for optimal control problems with stochastic differential equations. Incipient with the Hamilton-Jacobi-Bellman equation we established a dual problem to a given stochastic cont

Externí odkaz: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-2202

Zobrazit plný text záznamu