Zobrazeno 1 - 10 of 33 pro vyhledávání: '"Höcht, Stephan"'
1
Akademický článek
On the pricing of capped volatility swaps using machine learning techniques.
Autor: Höcht, Stephan1 (AUTHOR), Schoutens, Wim2 (AUTHOR) wim.schoutens@kuleuven.be, Verschueren, Eva2 (AUTHOR)
Publikováno v: Quantitative Finance. Sep2024, Vol. 24 Issue 9, p1287-1300. 14p.
Zobrazit plný text záznamu
2
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
4
Akademický článek
ESG: a new dimension in portfolio allocation.
Autor: De Spiegeleer, Jan, Höcht, Stephan, Jakubowski, Daniel, Reyners, Sofie, Schoutens, Wim
Publikováno v: Journal of Sustainable Finance & Investment; Apr2023, Vol. 13 Issue 2, p827-867, 41p
Zobrazit plný text záznamu
5
Akademický článek
CoCo bonds and implied CET1 volatility.
Autor: De Spiegeleer, Jan1 (AUTHOR), Höcht, Stephan2 (AUTHOR), Marquet, Ine1 (AUTHOR), Schoutens, Wim1 (AUTHOR) wim@schoutens.be
Publikováno v: Quantitative Finance. Jun2017, Vol. 17 Issue 6, p813-824. 12p.
Zobrazit plný text záznamu
6
Are green bonds different from ordinary bonds? A statistical and quantitative point of view
Autor: Ma, Cong, Schoutens, Wim, Beirlant, Jan, De Spiegeleer, Jan, Höcht, Stephan, Van Kleeck, Robert
A green bond is a type of fixed-income security that raises money to invest in predetermined climate and environmental projects, in contrast to conventional debt instruments, where the use of proceeds is not specified in the terms. The difference in
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::607fab26f77456cec2be50de6f6f217a
https://hdl.handle.net/10419/238181
Zobrazit plný text záznamu
7
Akademický článek
Explaining Aggregated Recovery Rates.
Autor: Höcht, Stephan1 (AUTHOR) stephan.hoecht@assenagon.com, Min, Aleksey2 (AUTHOR) min@tum.de, Wieczorek, Jakub3 (AUTHOR) jakub.jarema.wieczorek@gmail.com, Zagst, Rudi2 (AUTHOR)
Publikováno v: Risks. Jan2022, Vol. 10 Issue 1, p18-18. 1p.
Zobrazit plný text záznamu
8
Akademický článek
It Takes Two to Tango: Estimation of the Zero-Risk Premium Strike of a Call Option via Joint Physical and Pricing Density Modeling.
Autor: Höcht, Stephan1 (AUTHOR) stephan.hoecht@assenagon.com, Madan, Dilip B.2 (AUTHOR) dbm@rhsmith.umd.edu, Schoutens, Wim3 (AUTHOR) wim.schoutens@kuleuven.be, Verschueren, Eva4 (AUTHOR) eva.verschueren@kuleuven.be
Publikováno v: Risks. Nov2021, Vol. 9 Issue 11, p196. 1p.
Zobrazit plný text záznamu
9
Akademický článek
Pricing credit derivatives under stochastic recovery in a hybrid model.
Autor: Höcht, Stephan1 hoecht@tum.de, Zagst, Rudi1
Publikováno v: Applied Stochastic Models in Business & Industry. May/Jun2010, Vol. 26 Issue 3, p254-276. 23p. 3 Charts, 4 Graphs.
Zobrazit plný text záznamu
10
Akademický článek
ASSET CORRELATIONS IN TURBULENT MARKETS AND THE IMPACT OF DIFFERENT REGIMES ON ASSET MANAGEMENT.
Autor: BERNHART, GERMAN1, HÖCHT, STEPHAN1 hoecht@tum.de, NEUGEBAUER, MICHAEL1, NEUMANN, MICHAEL1, ZAGST, RUDI1
Publikováno v: Asia-Pacific Journal of Operational Research. Feb2011, Vol. 28 Issue 1, p1-23. 23p.
Zobrazit plný text záznamu

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání

Omezení vyhledávání
Plný text Recenzováno Digitální knihovna AV ČR
Zdroje