Zobrazeno 1 - 10
of 102
pro vyhledávání: '"Guyon, Julien"'
Autor:
Gazzani, Guido, Guyon, Julien
We consider the path-dependent volatility (PDV) model of Guyon and Lekeufack (2023), where the instantaneous volatility is a linear combination of a weighted sum of past returns and the square root of a weighted sum of past squared returns. We discus
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2406.02319
Autor:
Acciaio, Beatrice, Guyon, Julien
It has often been stated that, within the class of continuous stochastic volatility models calibrated to vanillas, the price of a VIX future is maximized by the Dupire local volatility model. In this article we prove that this statement is incorrect:
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1910.05750
Autor:
Monier, Léo, Buttard, Maxence, Veron, Muriel, Blandin, Jean-Jacques, Martin, Guilhem, Villaret, Flore, Shen, Yang, Yrieix, Bernard, Ernould, Clément, Guyon, Julien, Despres, Arthur
Publikováno v:
In Additive Manufacturing 5 January 2023 61
Autor:
Aubourg Julien, Bouzy Emmanuel, Guitton Antoine, Fundenberger Jean-Jacques, Zhang Yudong, Guyon Julien, Morhain Luc
Publikováno v:
BIO Web of Conferences, Vol 129, p 05014 (2024)
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a4304131afc64a35b25ad0d35c57abc9
Autor:
Guyon, Julien
Ce travail porte sur l'évolution microstructurale d'un alliage TiAl lors du frittage par un procédé appelé Spark Plasma Sintering (SPS). Les poudres initiales, élaborées par atomisation, sont constituées principalement d'une phase métastable.
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2015LORR0244/document
Autor:
Guyon, Julien1,2 (AUTHOR) julien.guyon@enpc.fr, Lekeufack, Jordan1,3 (AUTHOR)
Publikováno v:
Quantitative Finance. Sep2023, Vol. 23 Issue 9, p1221-1258. 38p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
We derive sharp bounds for the prices of VIX futures using the full information of S&P 500 smiles. To that end, we formulate the model-free sub/superreplication of the VIX by trading in the S&P 500 and its vanilla options as well as the forward-start
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1609.05832
Publikováno v:
Particulate Science & Technology; 2024, Vol. 42 Issue 5, p815-831, 17p