Zobrazeno 1 - 10
of 123
pro vyhledávání: '"Guyon, Julien"'
Autor:
Gazzani, Guido, Guyon, Julien
We consider the path-dependent volatility (PDV) model of Guyon and Lekeufack (2023), where the instantaneous volatility is a linear combination of a weighted sum of past returns and the square root of a weighted sum of past squared returns. We discus
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2406.02319
Autor:
Acciaio, Beatrice, Guyon, Julien
It has often been stated that, within the class of continuous stochastic volatility models calibrated to vanillas, the price of a VIX future is maximized by the Dupire local volatility model. In this article we prove that this statement is incorrect:
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1910.05750
Autor:
Monier, Léo, Buttard, Maxence, Veron, Muriel, Blandin, Jean-Jacques, Martin, Guilhem, Villaret, Flore, Shen, Yang, Yrieix, Bernard, Ernould, Clément, Guyon, Julien, Despres, Arthur
Publikováno v:
In Additive Manufacturing 5 January 2023 61
Autor:
Aubourg Julien, Bouzy Emmanuel, Guitton Antoine, Fundenberger Jean-Jacques, Zhang Yudong, Guyon Julien, Morhain Luc
Publikováno v:
BIO Web of Conferences, Vol 129, p 05014 (2024)
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a4304131afc64a35b25ad0d35c57abc9
Autor:
Guyon, Julien1,2 (AUTHOR) julien.guyon@enpc.fr, Lekeufack, Jordan1,3 (AUTHOR)
Publikováno v:
Quantitative Finance. Sep2023, Vol. 23 Issue 9, p1221-1258. 38p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
We derive sharp bounds for the prices of VIX futures using the full information of S&P 500 smiles. To that end, we formulate the model-free sub/superreplication of the VIX by trading in the S&P 500 and its vanilla options as well as the forward-start
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1609.05832
Publikováno v:
Particulate Science & Technology; 2024, Vol. 42 Issue 5, p815-831, 17p
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.