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Análise do efeito não linear do patrimônio líquido no apreçamento de fundos de investimento em ações
Publikováno v:
BBR: Brazilian Business Review, Vol 9, Iss 4, Pp 1-27 (2012)
Este artigo faz uso do Capital Asset Pricing Model (CAPM), em sua versão canônica e com extensões não lineares, visando a apreçar um painel de 75 fundos de investimento em ações no Brasil, ao longo dos últimos 11 anos. O resultado sugere que
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/273cab2d8cdb4e0bb6816e7fe42d505b
Autor:
Gustavo Zech Sylvestre
Publikováno v:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCUniversidade Federal do CearáUFC.
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This article accounts for real returns on a panel of 75 Brazilian stock mutual funds over the last eleven years using the Capital Asset Pricing Model (CAPM) in its canonical version and with non-linear extensions. The results suggest th
This article accounts for real returns on a panel of 75 Brazilian stock mutual funds over the last eleven years using the Capital Asset Pricing Model (CAPM) in its canonical version and with non-linear extensions. The results suggest th
Publikováno v:
Brazilian Business Review. 9(4):1-26
This paper uses the Capital Asset Pricing Model (CAPM), in its canonic version and with non-linear extensions, aiming at pricing a panel of 75 stock investment funds in Brazil, throughout the last 11 years. The result suggests that the linear version
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::375266c2daa8f8be6d30c7fe5e0a3b03
http://www.bbronline.com.br/public/edicoes/9_4/artigos/85bq5n8t3316112012181837.pdf
http://www.bbronline.com.br/public/edicoes/9_4/artigos/85bq5n8t3316112012181837.pdf