Zobrazeno 1 - 10
of 162
pro vyhledávání: '"Guerra, Joaõ"'
Autor:
Guerreiro, Henrique, Guerra, João
Publikováno v:
Quantitative Finance, 23(5):721-738, 2023
The rBergomi model under the physical measure consists of modeling the log-variance as a truncated Brownian semi-stationary process. Then, a deterministic change of measure is applied. The rBergomi model is able to reproduce observed market SP500 smi
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2201.10391
Autor:
Guerreiro, Henrique, Guerra, João
Publikováno v:
Journal of Computational Finance, 26(3):73-101, 2022
In stochastic Volterra rough volatility models, the volatility follows a truncated Brownian semi-stationary process with stochastic vol-of-vol. Recently, efficient VIX pricing Monte Carlo methods have been proposed for the case where the vol-of-vol i
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2105.04511
Autor:
Crochemore, Tomaz, Scarlatescu, Ecaterina, Görlinger, Klaus, Rocha, Marcia Del Piccolo, Carlos de Campos Guerra, João, Campêlo, Dirceu Hamilton Cordeiro, de Aranda, Valdir Fernandes, Ricardi, Lucélia, Gomes, Glaucia Santana, Moura, Raquel Alves de, Assir, Fernanda Ferraz, de Sá, Gabriela Rodrigues Rocco, Lance, Marcus D., Hamerschlak, Nelson
Publikováno v:
In Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis February 2024 8(2)
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Cantarutti, Nicola, Guerra, João
Publikováno v:
International Journal of Computer Mathematics, 96:6, 2019, 1087-1106
This paper presents a multinomial method for option pricing when the underlying asset follows an exponential Variance Gamma process. The continuous time Variance Gamma process is approximated by a discrete time Markov chain with the same firsts four
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1701.00112
Publikováno v:
Journal of Computational Finance, 23(5), 2020, 1-32
We present an approach for pricing European call options in presence of proportional transaction costs, when the stock price follows a general exponential L\'{e}vy process. The model is a generalization of the celebrated work of Davis, Panas and Zari
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1611.00389
Autor:
Pereira, Alice S., Oliveira, Alexandre, Lemos, Paulo C., Guerra, João P.L., Candeias, António, Faria, Paulina
Publikováno v:
In Construction and Building Materials 20 September 2021 300
Autor:
Galhardo, Carlos, Jr. *, Yamauchi, Luiz Henrique Ide, Dantas, Hugo, Guerra, João Carlos de Campos
Publikováno v:
In Brazilian Journal of Anesthesiology (English edition) July-August 2021 71(4):429-442