Zobrazeno 1 - 10
of 10
pro vyhledávání: '"Grublyte, Ieva"'
Autor:
Grublyte, Ieva
Le but principal de cette thèse est de développer de nouveaux modèles non linéaires à longue mémoire pour modéliser des rendements financiers et leur estimation statistique. En plus de la longue mémoire, ces modèles sont capables de mettre
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2017CERG0923
We discuss parametric quasi-maximum likelihood estimation for quadratic ARCH process with long memory introduced in Doukhan et al. (2015) and Grublyt\.e and \v{S}karnulis (2015) with conditional variance given by a strictly positive quadratic form of
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1509.06422
Autor:
Grublytė, Ieva, Škarnulis, Andrius
We study the existence and properties of stationary solution of ARCH-type equation $r_t= \zeta_t \sigma_t$, where $\zeta_t$ are standardized i.i.d. r.v.'s and the conditional variance satisfies an AR(1) equation $\sigma^2_t = Q^2\big(a + \sum_{j=1}^\
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1509.01708
We discuss a class of conditionally heteroscedastic time series models satisfying the equation $r_t= \zeta_t \sigma_t$, where $\zeta_t$ are standardized i.i.d. r.v.'s and the conditional standard deviation $\sigma_t$ is a nonlinear function $Q$ of in
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1502.00095
Autor:
Grublytė, Ieva, Surgailis, Donatas
A projective moving average $\{X_t, t \in \mathbb{Z}\}$ is a Bernoulli shift written as a backward martingale transform of the innovation sequence. We introduce a new class of nonlinear stochastic equations for projective moving averages, termed proj
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1312.1938
Autor:
GRUBLYTĖ, IEVA, SURGAILIS, DONATAS
Publikováno v:
Advances in Applied Probability, 2014 Dec 01. 46(4), 1084-1105.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/43563449
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.