Zobrazeno 1 - 10
of 17
pro vyhledávání: '"Grossinho, Maria do Rosario"'
In this paper we investigate a nonlinear generalization of the Black-Scholes equation for pricing American style call options in which the volatility term may depend on the underlying asset price and the Gamma of the option. We propose a numerical me
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1707.00358
We analyze and calculate the early exercise boundary for a class of stationary generalized Black-Scholes equations in which the volatility function depends on the second derivative of the option price itself. A motivation for studying the nonlinear B
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1707.00356
We investigate qualitative and quantitative behavior of a solution of the mathematical model for pricing American style of perpetual put options. We assume the option price is a solution to the stationary generalized Black-Scholes equation in which t
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1611.00885
Publikováno v:
Journal of Computational Finance, 23(5), 2020, 1-32
We present an approach for pricing European call options in presence of proportional transaction costs, when the stock price follows a general exponential L\'{e}vy process. The model is a generalization of the celebrated work of Davis, Panas and Zari
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1611.00389
We deal with some generalizations on a Black--Scholes model arising in financial mathematics. As novelty in this paper, we consider a variable volatility and abstract functional boundary conditions, which allow us to treat a very large class of probl
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1304.1690
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In Journal of Mathematical Analysis and Applications 2003 285(1):174-190
Publikováno v:
In Journal of Mathematical Analysis and Applications 1 December 1999 240(1):163-173
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.