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Autor:
Gordon Schulze
Publikováno v:
Atlantic Economic Journal. 49:23-40
The returns to carry trades are controversially discussed. There seems to be no unifying risk-based explanation of currency returns and stock returns, while the countries’ interest rate differential plays a leading part in the carry-trade performan
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::0697177873c15a8d28289f704e9e77a6
https://doi.org/10.1007/s11293-021-09698-2
https://doi.org/10.1007/s11293-021-09698-2
Autor:
Gordon Schulze, Peter Reichling
Publikováno v:
Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital. 51:445-464
German savings banks play a key role in financing German SMEs. Accordingly, the analysis of their efficiency is of economic importance. We apply data envelopment analysis to explore the influence of the financial crisis (2007 to 2008) as well as the
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::e0e425eb0d88bad7ac6ee8402b850fcc
https://doi.org/10.3790/ccm.51.3.445
https://doi.org/10.3790/ccm.51.3.445
Publikováno v:
International Review of Finance. 17:597-610
Downside performance measures relate above target returns with lower partial moments. They were developed to resolve restrictive assumptions of the classical Sharpe ratio. While the Sharpe ratio evaluates whether portfolios of a mutual fund and the r
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::c735aea6588a1a4474b668b5c2551152
https://doi.org/10.1111/irfi.12137
https://doi.org/10.1111/irfi.12137
Publikováno v:
SSRN Electronic Journal.
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::2225fd1bc8237c5b173e2ca2d98c4b11
https://doi.org/10.2139/ssrn.3459524
https://doi.org/10.2139/ssrn.3459524
Autor:
Gordon Schulze
Publikováno v:
Atlantic Economic Journal. 49:41-41
A correction to this paper has been published: https://doi.org/10.1007/s11293-021-09708-3
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https://doi.org/10.1007/s11293-021-09708-3
https://doi.org/10.1007/s11293-021-09708-3
Autor:
Peter Reichling, Gordon Schulze
Dieses Buch bildet die Entwicklung der Downside-orientierten Kapitalmarkttheorie umfassend ab. Die Autoren legen dabei Wert auf theoretische Fundierung der gefundenen Resultate. Zudem zeigen sie, wie Anwendungen im Sinne von empirischen Analysen umge
Autor:
Gordon Schulze, Peter Reichling
Publikováno v:
Downside-orientiertes Portfoliomanagement ISBN: 9783658166632
behandelt die Downside-minimale Portfoliozusammenstellung bei gegebener Zielrendite. Als Target betrachten wir neben einer deterministischen Zielrendite einen stochastischen Benchmark sowie stochastische Verbindlichkeiten. Die Formeln fur die Downsid
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::6a2a1534bc24345757956b6b88dd3e5d
https://doi.org/10.1007/978-3-658-16664-9_3
https://doi.org/10.1007/978-3-658-16664-9_3
Autor:
Peter Reichling, Gordon Schulze
Publikováno v:
Downside-orientiertes Portfoliomanagement ISBN: 9783658166632
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::c680654a33e2cd8aac67a6c591bfae47
https://doi.org/10.1007/978-3-658-16664-9_4
https://doi.org/10.1007/978-3-658-16664-9_4
Autor:
Peter Reichling, Gordon Schulze
Publikováno v:
Downside-orientiertes Portfoliomanagement ISBN: 9783658166632
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::3d4d025f655682eeffc3b83a4edd740d
https://doi.org/10.1007/978-3-658-16664-9_1
https://doi.org/10.1007/978-3-658-16664-9_1
Autor:
Peter Reichling, Gordon Schulze
Publikováno v:
Downside-orientiertes Portfoliomanagement ISBN: 9783658166632
leitete Downside-orientierte Formeln zur Bewertung von Finanztiteln her, die sich von der klassischen CAPM-Gleichung nur durch den verwendeten Betakoeffizienten unterscheiden. Die empirische Uberprufung dieser Bewertungsmodelle fur den deutschen Akti
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https://doi.org/10.1007/978-3-658-16664-9_6
https://doi.org/10.1007/978-3-658-16664-9_6