Zobrazeno 1 - 10
of 29
pro vyhledávání: '"Global Macroeconometric Modeling"'
Autor:
Ginn, William1 (AUTHOR) William.Ginn.oba@said.oxford.edu
Publikováno v:
International Economic Journal. Dec2023, Vol. 37 Issue 4, p530-554. 25p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of Business & Economic Statistics, 2004 Apr 01. 22(2), 129-162.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/1392171
We investigate the role of ENSO climate patterns on global economic conditions. The estimated model is based on a rich and novel monthly dataset for 20 economies, capturing 80.2% of global output (based on IMF data) over the period 1999:01 to 2022:03
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::462ce818a804e78467462960c2529945
https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-04064759
https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-04064759
Autor:
Marco Gross
This paper aims to illustrate how weight matrices that are needed to construct foreign variable vectors in Global Vector Autoregressive (GVAR) models can be estimated jointly with the GVAR's parameters. An application to real GDP and consumption expe
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::d14496c9abc39f1ff901dfa8a3677804
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Binder, Michael, Gross, Marco
The purpose of the paper is to develop a Regime-Switching Global Vector Autoregressive (RS-GVAR) model. The RS-GVAR model allows for recurring or non-recurring structural changes in all or a subset of countries. It can be used to generate regime-depe
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::bbb3402a807a2813579f2fe08b958054
https://hdl.handle.net/10419/154002
https://hdl.handle.net/10419/154002
Autor:
Gross, Marco, Binder, Michael
Publikováno v:
SSRN Electronic Journal.
The purpose of the paper is to develop a Regime-Switching Global Vector Autoregressive (RS-GVAR) model. The RS-GVAR model allows for recurring or non-recurring structural changes in all or a subset of countries. It can be used to generate regime-depe
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::3ccc0cc9c91fbbab326a3d531e932c84
https://doi.org/10.2139/ssrn.2302510
https://doi.org/10.2139/ssrn.2302510
Autor:
Gross, Marco, Kok, Christoffer
This paper aims to illustrate how a Mixed-Cross-Section Global Vector Autoregressive (MCS-GVAR) model can be set up and solved for the purpose of forecasting and scenario simulation. The application involves two cross-sections: sovereigns and banks f
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::f4145b763023b76f8e431ee6e20a6bcc
https://hdl.handle.net/10419/154003
https://hdl.handle.net/10419/154003