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Autor:
Glasman, Daniela Kubudi
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Repositório Institucional do FGVFundação Getulio VargasFGV.
Submitted by Daniela Kubudi Glasman (dkubudi@gmail.com) on 2014-06-23T17:18:45Z No. of bitstreams: 1 tese_DanielaKubudi_final.pdf: 1329488 bytes, checksum: 78a5e9b2527544313ec47b6425dbeb07 (MD5)
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http://hdl.handle.net/10438/12420
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Esse trabalho busca estudar a relação entre o fluxo financeiro nos fundos de investimento multimercados brasileiros, e sua performance passada. A partir de uma amostra significativa, com mais de 1300, e uma janela temporal de 10 anos, confirmamos r
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::4c72db6db5cf304e01c1529d9d3a3695
Autor:
Caoduro, Giancarlo Noel
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O objetivo desse trabalho é identificar a existência de uma possível relação entre as expectativas do mercado e a taxa de juros brasileira. As expectativas de mercado são divulgadas pelo relatório Focus do Banco Central do Brasil e as taxas de
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::ed9ec5dd4b9929f5cfa7c18ada83225e
Autor:
Vieira, Henrique Baur
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Este trabalho teve como objetivo analisar a atratividade do segmento imobiliário como alternativa de investimento sob a ótica das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPCs) mais relevantes e representativas do mercado brasileiro, class
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::7c354befdccd73943eb960e9357141f0
Autor:
Ferreira, Rodrigo de Mello
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O objetivo deste trabalho é avaliar o impacto da volatilidade no desempenho dos Fundos de Investimento em Ações no Brasil. Para isso, irá partir da metodologia de estudos anteriores para verificar o desempenho de fundos, ou seja, se os gestores p
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Este trabalho tem como objetivo estudar a estrutura a termo da inflação implícita, seu comportamento ao longo do tempo e comparar suas taxas frente às expectativas de inflação do Relatório Focus. Além disso, foram feitas regressões lineares
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Nesta dissertação, se estuda como o Investor Sentiment afeta os retornos da bolsa de valores brasileira. É mostrado que ações de alta volatilidade (difíceis de arbitrar) são mais afetadas pelo Investor Sentiment, corroborando os achados de out
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Autor:
Valente, João Paulo
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This dissertation consists of three essays in Macro-Finance. The first two papers study tail risk in the hedge fund industry, and the last paper investigates the effects of fiscal irresponsibility in a monetary union under the Fiscal Theory of Price
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Autor:
Stellet, Hugo Finizola
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O estudo do efeito de vieses do comportamento humano no preço de ativos é objeto central de estudo do campo das Finanças Comportamentais. A aparente dicotomia entre os dois principais efeitos descritos pela academia, momentum e reversão à média
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O objetivo do trabalho é demonstrar a superioridade da Teoria do Valor Extremo (TVE) como modelo de risco em carteiras de ativos nacionais, como forma de capturar adequadamente eventos de grande turbulência e volatilidade no mercado, nos últimos a
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