Zobrazeno 1 - 10
of 35
pro vyhledávání: '"Glaser, Sven"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
This document is the second and final iteration of the deliverable and presents all generated home and professional user requirements for the selected scenarios, including the results of the focus groups, the prepilot tests and pilot phase 1.
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::1d895e968e99d03bf4be171a80a81ea3
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Glaser, Sven
In this article we deduce a distributional theorem for the realized power variation of linear fractional stable motions. This theorem is proven by choosing the technique of subordination to reduce the proof to a Gaussian limit theorem based on Mallia
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::8177b894be77b9e87b385dc479dc1aa9
http://hdl.handle.net/2003/34261
http://hdl.handle.net/2003/34261
Autor:
Glaser, Sven
In this thesis we consider the limit behaviour of the power variation of fractional Lévy processes. These processes are the generalisation of fractional Brownian motions, a class of Gaussian processes which has a certain covariance structure. They p
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::ed9057a0ea4409f11684f6bc35dfb153
Autor:
J. Deigmöller, Fernandez, Gabriel, Lopez, Alejandro, Merialdo, Bernard, Neuschmied, Helmut, Pinyol, F, Trichet, Rémi, Wolf, Patrick, Salgado, Roger, Milagaia, Fernando, Glaser, Sven, Duffy, Annette
Publikováno v:
NEM SUMMIT 2008, Networked and Electronic Media, October 13-15, 2008, Saint-Malo, France
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1093::892bc9ca838fdd3720eb09c17d5bc264
http://www.eurecom.fr/publication/2600
http://www.eurecom.fr/publication/2600