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Autor:
Gingras, Samuel
Cette thèse est organisée en trois chapitres où sont développées des méthodes de simulation à posteriori pour inférence Bayesienne dans des modèles espace-état ainsi que des modèles économétriques pour l’analyse de données financière
We introduce a new stochastic duration model for transaction times in asset markets. We argue that widely accepted rules for aggregating seemingly related trades mislead inference pertaining to durations between unrelated trades: while any two trades
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2005.09166
Autor:
Gingras, Samuel
J’analyse la procédure d’admission au programme d’ergothérapie de l’Université Laval. Ce programme contingenté est affligé par un important taux d’attrition causé par les nombreux changements de programme qui y sont observés, une sit
Externí odkaz:
https://hdl.handle.net/20.500.11794/25451
Autor:
Benatia, David1 david.benatia@hec.ca, Gingras, Samuel2
Publikováno v:
Energy Journal. 2023, Vol. 44 Issue 4, p195-221. 27p.
