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Autor:
Gildson Queiroz de Jesus
Publikováno v:
Intermaths, Vol 5, Iss 1 (2024)
Este artigo trata do problema de regulação integral linear quadrática com rejeição de distúrbios para uma classe de sistemas lineares dicretos no tempo denominada sistemas lineares sujeitos a saltos Markovianos. Para a solução deste problema
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/b2f8e1e8f5a8488aa9125c75b70cf230
Autor:
Jorge Henrique Sales, Francisco Bruno Souza Oliveira, Gesil Sampaio Amarante Segundo, Gildson Queiroz de Jesus, Everton Santos, Luiz Soglia, Rafaela Cristina Brito
Publikováno v:
Vetor, Vol 32, Iss 2 (2022)
Este artigo apresenta três projetos que após muitas pesquisas e estudos dentro do Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional em Ciência e Tecnologia (PPGMC-UESC), resultaram em dissertações. Os projetos que serão mostrados, são re
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/05450763d1984be19459fdebcc487516
Publikováno v:
Intermaths, Vol 3, Iss 1 (2022)
This paper considers the problem of robust recursive estimation for discrete-time Markovian jump linear systems in both weighted and probabilistic data fusion scenarios. The problem is stated in terms of the optimization of an appropriate quadratic f
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/abb226f12ac74764bf7275ccc00629a8
Publikováno v:
Axioms, Vol 11, Iss 12, p 678 (2022)
In this paper, appropriate least-squares methods were developed to operate in data fusion scenarios. These methods generate optimal estimates by combining measurements from a finite collection of samples. The aggregation operators of the average type
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ec8c690ae8fa4c7b9df15e0d58bf0bdd
Autor:
Gildson Queiroz de Jesus
Publikováno v:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPUniversidade de São PauloUSP.
Este trabalho trata de filtragem robusta para sistemas lineares sujeitos a saltos Markovianos discretos no tempo. Serão desenvolvidas estimativas preditoras e filtradas baseadas em algoritmos recursivos que são úteis para aplicações em tempo rea
Autor:
Gildson Queiroz de Jesus
Publikováno v:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPUniversidade de São PauloUSP.
Esta dissertação desenvolve filtro de informação, algoritmos array para estimador do erro médio mínimo quadrático para sistemas lineares sujeitos a saltos Markovianos e algoritmos array rápidos para filtragem de sistemas singulares convencion
Publikováno v:
INTERMATHS; v. 3 n. 1 (2022); 17-36
INTERMATHS; Vol. 3 Núm. 1 (2022); 17-36
INTERMATHS; Vol. 3 No. 1 (2022); 17-36
INTERMATHS; Vol. 3 Núm. 1 (2022); 17-36
INTERMATHS; Vol. 3 No. 1 (2022); 17-36
This paper considers the problem of robust recursive estimation for discrete-time Markovian jump linear systems in both weighted and probabilistic data fusion scenarios. The problem is stated in terms of the optimization of an appropriate quadratic f
Publikováno v:
Journal of Control, Automation and Electrical Systems. 31:1447-1457
This work presents a methodology to estimate solar irradiance using Kalman filter for systems with unknown inputs, an approach more adequate to system characteristics than the standard formulation of this tool. A system with photovoltaic panel, dc–
Publikováno v:
Revista Mundi Engenharia, Tecnologia e Gestão (ISSN: 2525-4782). 6
In this paper were developed fast array algorithms for the linear minimum mean square error estimator for a class of Markovian jump linear systems with structured time-variant parameters. The fast array algorithms for systems with structured time-var
Publikováno v:
Axioms; Volume 11; Issue 12; Pages: 678
In this paper, appropriate least-squares methods were developed to operate in data fusion scenarios. These methods generate optimal estimates by combining measurements from a finite collection of samples. The aggregation operators of the average type