Výsledky vyhledávání - "Gianmarco Molino"

Stability and asymptotic analysis of the Föllmer–Schweizer decomposition on a finite probability space

Autor: Sarah Boese, Samuel Johnston, Oleksii Mostovyi, Tracy Cui, Gianmarco Molino

Publikováno v: Involve 13, no. 4 (2020), 607-623

First, we consider the problem of hedging in complete binomial models. Using the discrete-time F\"ollmer-Schweizer decomposition, we demonstrate the equivalence of the backward induction and sequential regression approaches. Second, in incomplete tri

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::6229e3a376ff9f1d2db10139b8dd6a29
https://doi.org/10.2140/involve.2020.13.607

Zobrazit plný text záznamu

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání