Return spillovers between emerging markets' financial stress and equity markets of BRIC-T countries

Autor: ÖNER, MEHTAP, AYBARS, ASLI

This study explores the connectedness between selected emerging equity markets (BRIC-T) and the Emerging Markets Financial Stress Index (EMFSI). We aim to reveal the extent of spillovers from stock market indices to aggregated financial tension in th

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3098::e21c88076dfe754257feeb65d4ee5d57
https://hdl.handle.net/11424/290504

YÜKSELEN EKONOMİLERİN PAY PİYASALARI ARASINDA GETİRİ VE VOLATİLİTE YAYILIMI: 2006 -2015 YILLARI ARASINDA YAPILMIŞ BİR ANALİZ

Autor: Ömer Eroğlu, Samet Gürsoy

Publikováno v: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol 3, Iss 1, Pp 16-33 (2016)

Bu çalışmanın amacı kırılgan beşli ismi ile gruplandırılan ülkelere ait pay piyasaları arasında bir etkileşim olup olmadığını analiz etmektir. Söz konusu ülkelerin pay piyasaları arasında çok değişkenli VAR E-GARCH modeli kul

Externí odkaz: https://doaj.org/article/78d81e76933445e59b03550668db892b

Önde Gelen Kriptopara Birimleri Arasında Getiri ve Oynaklık Yayılımlarının Ölçülmesi: VAR-BEKK-GARCH Analizi

Autor: Gülin VARDAR, Caner TAÇOĞLU, Berna AYDOĞAN

Publikováno v: Volume: 17, Issue: 3 911-933
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences

This study investigates mean and volatility spillover effects among eight major cryptocurrencies; Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Stellar, Bitcoin Cash, Cardano and EOS utilizing VAR-BEKK-GARCH model. The results point out that there are bidirec

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::d793183032243cca120795619cfd9afe
https://dergipark.org.tr/tr/pub/oguiibf/issue/73390/1145664

Kripto Para ve Borsalar Arasında Getiri ve Oynaklık Yayılımı: Türkiye'den Kanıtlar

Autor: USTAOĞLU, Erkan

Publikováno v: Volume:, Issue: 93 117-126
Muhasebe ve Finansman Dergisi

The aim of the study investigates the return and volatility spillovers and conditional correlations between Borsa Istanbul Stock Exchange 100 Index (BIST100) and Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), and Litecoin (LTH) using daily data for the

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=tubitakulakb::c9954f1816cbd12dce7799bdcc06552d
https://dergipark.org.tr/tr/pub/mufad/issue/68032/1024160

The effect of crude oil on developing countries’ stock markets: Variance casuality analysis

Autor: Gençyürek, Ahmet Galip, Demireli, Erhan

Küreselleşme süreci ile birlikte artan finansal liberalizasyon ve gelişen teknolojiler, piyasalar arasındaki etkileşimi arttırmaktadır. Artan etkileşimler de piyasaları bir yandan daha dalgalı ve kırılgan hale getirmektedir. Bu nedenler;

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______4611::2a60aaf850636e34f1085bf1fe7fd8eb
https://hdl.handle.net/20.500.12438/2519