Zobrazeno 1 - 10
of 47
pro vyhledávání: '"Gerlach, Richard H."'
Autor:
Chen, Wilson Ye, Gerlach, Richard H.
As the dynamic structure of the financial markets is subject to dramatic changes, a model capable of providing consistently accurate volatility estimates must not make strong assumptions on how prices change over time. Most volatility models impose a
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1708.07587
Motivated by the need for effectively summarising, modelling, and forecasting the distributional characteristics of intra-daily returns, as well as the recent work on forecasting histogram-valued time-series in the area of symbolic data analysis, we
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1707.02587
This paper discusses different classes of loss models in non-life insurance settings. It then overviews the class Tukey transform loss models that have not yet been widely considered in non-life insurance modelling, but offer opportunities to produce
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1603.01041
Autor:
Chen, Wilson Ye1 (AUTHOR), Gerlach, Richard H.2 (AUTHOR)
Publikováno v:
Journal of Business & Economic Statistics. Apr2021, Vol. 39 Issue 2, p437-452. 16p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Chen, Qian, Gerlach, Richard H.
Publikováno v:
In International Journal of Forecasting October-December 2013 29(4):527-540
Publikováno v:
Journal of Business & Economic Statistics, 2011 Oct 01. 29(4), 481-492.
Externí odkaz:
http://dx.doi.org/10.1198/jbes.2010.08203
Publikováno v:
In Journal of Statistical Planning and Inference 2010 140(3):719-733
Publikováno v:
In Mathematics and Computers in Simulation 2008 79(3):489-499
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.