Zobrazeno 1 - 10
of 206
pro vyhledávání: '"Gerencsér L"'
Autor:
Gerencser, L., Manfay, M.
The purpose of this paper is to adapt the empirical characteristic function (ECF) method to stable, but possibly not inverse stable linear stochastic system driven by the increments of a Levy-process. A remarkable property of the ECF method for i.i.d
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1401.1073
Autor:
Gerencser, L., Manfay, M.
Continuous-time stochastic systems have attracted a lot of attention recently, due to their wide-spread use in finance for modelling price-dynamics. More recently models taking into accounts shocks have been developed by assuming that the return proc
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1401.1069
Autor:
Gerencsér, L., Mánfay, M.
L\'evy processes are widely used in financial mathematics to model return data. Price processes are then defined as a corresponding geometric L\'evy process, implying the fact that returns are independent. In this paper we propose an alternative clas
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1302.5221
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Gerencsér, L.1 gerencser@sztaki.hu, Michaletzky, G. michgy@ludens.elte.hu, Vágó, Z. vago@sztaki.hu
Publikováno v:
Mathematics of Control, Signals & Systems. Jun2005, Vol. 17 Issue 2, p77-100. 24p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.