Zobrazeno 1 - 10
of 54 715
pro vyhledávání: '"Gerber, P. P."'
Autor:
Susana González Aktories
Publikováno v:
Valenciana, Vol 17, Iss 34, Pp 233-271 (2024)
Verónica Gerber Bicecci se define como “artista visual que escribe”, por lo que no asombra que en su obra se tematicen las relaciones de texto e imagen. Es posible también reconocer en su trabajo el interés sostenido que tiene en el sonido y l
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6912493f202541958343bf2c78d788c8
In this brief note, we prove that both forms of the Gerber statistic introduced in Gerber et al. (2022) are positive semi-definite.
Comment: 5 pages, 0 figures
Comment: 5 pages, 0 figures
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2305.05663
Autor:
Yu, Zan, Zhang, Lianzeng
In this paper, we propose a new efficient method for calculating the Gerber-Shiu discounted penalty function. Generally, the Gerber-Shiu function usually satisfies a class of integro-differential equation. We introduce the physics-informed neural net
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2401.04378
Autor:
Flores-Contró, José Miguel
In this article, we consider a risk process to model the capital of a household. Our work focuses on the analysis of the trapping time of such a process, where trapping occurs when a household's capital level falls into the poverty area. A function a
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2402.11715
Autor:
Yu, Zan, Zhang, Lianzeng
The Gerber-Shiu function is a classical research topic in actuarial science.However, exact solutions are only available in the literature for very specific cases where the claim amounts follow distributions such as the exponential distribution. This
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2312.16004
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
In this paper we develop the Gerber-Shiu theory for the classic and dual discrete risk processes in a Markovian (regime switching) environment. In particular, by expressing the Gerber-Shiu function in terms of potential measures of an upward (downwar
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2207.05339