Zobrazeno 1 - 10
of 79
pro vyhledávání: '"Generalized dynamic factor model"'
Publikováno v:
Asian Journal of Shipping and Logistics, Vol 39, Iss 4, Pp 16-25 (2023)
The aim of this study is to construct monthly coincident and leading composite indicators for the shipping industry in Korea. The coincident and the leading indicators are computed using the generalized dynamic factor model. We use the production ind
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e88ee27ee58c48ae94978872e779bc91
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Tehnički Vjesnik, Vol 27, Iss 2, Pp 576-582 (2020)
Tourist volume is increasing with the expansion of the scale of tourism, and improving the prediction of tourist volume is helpful for tourism managers to make decisions. Internet search index can be applied to predict the behavior of users, which is
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/60591873bc3f44d68bc26af2e6d0e0fb
Publikováno v:
Quantitative Finance and Economics, Vol 3, Iss 3, Pp 550-561 (2019)
In this paper, we use a generalized dynamic factor model to reconstruct the global economic policy uncertainty index developed by Davis (2016), and we investigate the dynamic dependence structure between global and national economic policy uncertaint
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/459cd9aa479f476cad1c978fd4afa8db
Autor:
Matteo Farnè, Matteo Barigozzi
Publikováno v:
Journal of the American Statistical Association. :1-13
We propose a new estimator of high-dimensional spectral density matrices, called ALgebraic Spectral Estimator (ALSE), under the assumption of an underlying low rank plus sparse structure, as typically assumed in dynamic factor models. The ALSE is com
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::02d201be4c6436d87bc3bafde2062290
https://doi.org/10.1080/01621459.2022.2126780
https://doi.org/10.1080/01621459.2022.2126780
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Alkhareif Ryadh M., Barnett William A.
Publikováno v:
Panoeconomicus, Vol 62, Iss 3, Pp 257-266 (2015)
This paper constructs and analyzes core inflation indicators for Saudi Arabia for the period of March 2012 to May 2014 using two alternative approaches: the exclusion method (ex food and housing/rent) and the statistical method. The findings of th
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/091d28b43b494381bc1abf027c1efb39
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.