Výsledky vyhledávání - "Gaye Gencer, Hatice"

Akademický článek

Volatility Modeling and Value-at-Risk (VaR) Forecasting of Emerging Stock Markets in the Presence of Long Memory, Asymmetry, and Skewed Heavy Tails

Autor: Gaye Gencer, Hatice, Demiralay, Sercan

Publikováno v: Emerging Markets Finance & Trade, 2016 Mar 01. 52(3), 639-657.

Externí odkaz: https://www.jstor.org/stable/26752375

Zobrazit plný text záznamu

Plný text ve formátu HTML