Zobrazeno 1 - 6
of 6
pro vyhledávání: '"Gayduk, Roman"'
Autor:
Gayduk, Roman, Nadtochiy, Sergey
In this paper, we present a family of a control-stopping games which arise naturally in equilibrium-based models of market microstructure, as well as in other models with strategic buyers and sellers. A distinctive feature of this family of games is
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1708.00506
Autor:
Gayduk, Roman, Nadtochiy, Sergey
In this work, we present a continuous-time large-population game for modeling market microstructure betweentwo consecutive trades. The proposed modeling framework is inspired by our previous work [23]. In this framework, the Limit Order Book (LOB) ar
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1605.09720
Autor:
Gayduk, Roman, Nadtochiy, Sergey
In this article, we present a discrete time modeling framework, in which the shape and dynamics of a Limit Order Book (LOB) arise endogenously from an equilibrium between multiple market participants (agents). We use the proposed modeling framework t
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1508.07914
Autor:
Gayduk, Roman1, Nadtochiy, Sergey1 sergeyn@umich.edu
Publikováno v:
Mathematical Finance. Jul2018, Vol. 28 Issue 3, p839-876. 38p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.