Zobrazeno 1 - 9
of 9
pro vyhledávání: '"Gaton, Victor"'
This paper concerns the design of a multidimensional Chebyshev interpolation based method for a differential game theory problem. In continuous game theory problems, it might be difficult to find analytical solutions, so numerical methods have to be
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2307.04688
In this paper we study a discrete-time semidiscretization of an infinite time horizon noncooperative $N$-player differential game. We prove that as the discretization time step approaches zero the discrete-time value function approximate the value fu
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2112.03153
Autor:
de Frutos, Javier, Gaton, Victor
Publikováno v:
Journal of Computational and Applied Mathematics Volume 394, 1 October 2021, 113541
This paper concerns the design of a Fourier based pseudospectral numerical method for the model of European Option Pricing with transaction costs under Exponential Utility derived by Davis, Panas and Zariphopoulou. Computing the option price involves
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2103.05369
Autor:
de Frutos, Javier, Gaton, Victor
Publikováno v:
Journal of Computational and Applied Mathematics Volume 354, July 2019, Pages 174-182
In 'A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options', Heston proposes a Stochastic Volatility (SV) model with constant interest rate and derives a semi-explicit valuation formula. Heston al
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1809.09069
Autor:
de Frutos, Javier, Gaton, Victor
Publikováno v:
Computational Management Science. 2017
We present a numerical method for the frequent pricing of financial derivatives that depends on a large number of variables. The method is based on the construction of a polynomial basis to interpolate the value function of the problem by means of a
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1701.01429
Autor:
de Frutos, Javier, Gaton, Victor
Publikováno v:
Journal of Computational and Applied Mathematics, 319 (2017), 262-276
This paper concerns the numerical solution of the finite-horizon Optimal Investment problem with transaction costs under Potential Utility. The problem is initially posed in terms of an evolutive HJB equation with gradient constraints. In Finite-Hori
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1612.09469
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.