Zobrazeno 1 - 6
of 6
pro vyhledávání: '"Gasco, Loretta"'
In this paper we perform Bayesian estimation of stochastic volatility models with heavy tail distributions using Metropolis adjusted Langevin (MALA) and Riemman manifold Langevin (MMALA) methods. We provide analytical expressions for the application
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1507.05079
Publikováno v:
Sankhyā: The Indian Journal of Statistics, Series B (1960-2002), 1997 Apr 01. 59(1), 84-95.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/25052982
Publikováno v:
Bayesian Statistics 6: Proceedings of the Sixth Valencia International Meeting June 6-10, 1998.
Externí odkaz:
https://doi.org/10.1093/oso/9780198504856.003.0031
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Advances in Software Engineering (978-3-642-10618-7); 2009, p160-167, 8p
Publikováno v:
Journal of Statistical Planning & Inference. Feb2003, Vol. 111 Issue 1/2, p23. 14p.