Zobrazeno 1 - 8
of 8
pro vyhledávání: '"Gao, Zhongqin"'
In this paper we propose a skew Brownian motion with a two-valued drift as a risk model with endogenous regime switching. We solve its two-sided exit problem and consider an optimal control problem for the skew Brownian risk model. In particular, we
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2402.11471
Publikováno v:
In Journal of the Korean Statistical Society September 2019 48(3):426-438
Autor:
Gao, Zhongqin1 (AUTHOR), He, Jingmin1 (AUTHOR) nkjmhe_2002@163.com, Zhao, Zhifeng2 (AUTHOR), Wang, Bingbing1 (AUTHOR)
Publikováno v:
Methodology & Computing in Applied Probability. Mar2022, Vol. 24 Issue 1, p233-258. 26p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
International Journal of Systems Assurance Engineering & Management; Nov2017 Supplement, Vol. 8, p1810-1815, 6p