Zobrazeno 1 - 10
of 32
pro vyhledávání: '"Gamma constraints"'
Publikováno v:
The Annals of Applied Probability, 2005 Nov 01. 15(4), 2472-2495.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/30038513
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Finance and Stochastics
Following the framework of Cetin et al. (finance stoch. 8:311-341, 2004), we study the problem of super-replication in the presence of liquidity costs under additional restrictions on the gamma of the hedging strategies in a generalized black-scholes
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::41a4d3e42fe68ce39b20777d4af95175
https://doi.org/10.1007/s00780-009-0116-x
https://doi.org/10.1007/s00780-009-0116-x
Autor:
Agnès Tourin
Publikováno v:
International Journal of Theoretical and Applied Finance. (03):401-414
We solve, by using a monotone and stable approximation, the fully nonlinear degenerate parabolic equation derived by Cheridito, Soner and Touzi [8] from the stochastic control problem of super-replicating a contingent claim under gamma constraints. W
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::d638515653a7cddd3cdde5993ccc599e
http://www.worldscinet.com/cgi-bin/details.cgi?type=pdf&id=pii:S0219024906003561
http://www.worldscinet.com/cgi-bin/details.cgi?type=pdf&id=pii:S0219024906003561
Publikováno v:
Ann. Appl. Probab. 15, no. 4 (2005), 2472-2495
Annals of Applied Probability
Annals of Applied Probability
We study the small time path behavior of double stochastic integrals of the form $\int_0^t(\int_0^rb(u) dW(u))^T dW(r)$, where $W$ is a $d$-dimensional Brownian motion and $b$ is an integrable progressively measurable stochastic process taking values
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::cb637375390b8465759112e89309e0ae
https://projecteuclid.org/euclid.aoap/1133965769
https://projecteuclid.org/euclid.aoap/1133965769
Autor:
Bruder, Benjamin
We consider a financial market, in which a first asset will be referred as the underlying and the second one as a derivative. In this market, the volatility on the underlying depends of the price of the derivative. Furthermore, the derivative is cons
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::8b4b84229ccf86329c29781d4241380b
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00012183
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00012183
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.