Zobrazeno 1 - 10
of 249
pro vyhledávání: '"Gambetti, L"'
When agents’ information is imperfect and dispersed, existing measures of macroeconomic uncertainty based on the forecast error variance have two distinct drivers: the variance of the economic shock and the variance of the information dispersion. T
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::526c1df27141e24df6b90e2ec25f1db8
http://arxiv.org/abs/2302.01621
http://arxiv.org/abs/2302.01621
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Tabaton, M., Cammarata, S., Mancardi, G., Manetto, V., Autilio-Gambetti, L., Perry, G., Gambetti, P.
Publikováno v:
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 1991 Mar . 88(6), 2098-2102.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/2356327
Publikováno v:
The Journal of Cell Biology, 1972 Mar 01. 52(3), 526-535.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/1606342
A VAR model estimated on U.S. data before and after 1980 documents systematic differences in the response of short- and long-term interest rates, corporate bond spreads and durable spending to news TFP shocks. Interest rates across the maturity spect
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1064::b21f4b7247bce929cbc94d2df957f805
https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:c9db92f3-baad-4bfd-b36b-275bf6567036
https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:c9db92f3-baad-4bfd-b36b-275bf6567036
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
A VAR model estimated on U.S. data before and after 1980 documents systematic\ud differences in the response of short- and long-term interest rates, corporate bond\ud spreads and durable spending to news TFP shocks. Interest rates across the\ud matur
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::f5ee69fe1545427c0bd02734761d2b9d
http://eprints.lse.ac.uk/86145/
http://eprints.lse.ac.uk/86145/
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.