Pronóstico y estructuras de volatilidad multiperíodo de la tasa de cambio del peso colombiano

Autor: Gallón Gómez Santiago, Gómez Portilla Karoll, Castaño Vélez Elkin

Publikováno v: Cuadernos de Economía, Vol 27, Iss 48 (2008)

El modelo gaussiano GARCH(1,1) ha sido empleado, tradicionalmente, en el estudio de la tasa de cambio; sin embargo, un número importante de estudios recientes (utilizando modelos FIGARCH e HYGARCH) ha encontrado evidencia de persistencia en su volat

Externí odkaz: https://doaj.org/article/b0216d737bfe423e8c1602ec3eb88c5e

Distribución condicional de los retornos de la tasa de cambio colombiana: un ejercicio empírico a partir de modelos GARCH multivariados.

Autor: Gallón Gómez, Santiago¹, Gómez Portilla, Karoll¹ karollg@udea.edu.co

Publikováno v: Revista de Economía del Rosario. Dec2007, Vol. 10 Issue 2, p127-152. 26p. 10 Charts, 3 Graphs.

Distribución condicional de los retornos de la tasa de cambio colombiana: un ejercicio empírico a partir de modelos GARCH univariados

Autor: Gallón Gómez, Santiago, Gómez Portilla, Karoll

Publikováno v: Revista de Economía del Rosario, Vol 10, Iss 2 (2010)
Revista de Economía del Rosario; Vol. 10, Núm. 2 (2007): julio-diciembre; 127-152
Repositorio EdocUR-U. Rosario
Universidad del Rosario
instacron:Universidad del Rosario

Un conjunto de modelos GARCH multivariados son estimados y su validez empírica comparada a partir del cálculo de la medida VaR, para los retornos diarios de la tasa de cambio nominal del peso colombiano con respecto al dólar americano, euro, libra

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::692b4d71e783693a0d79006cd77d76d2
http://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1119

PRONÓSTICO Y ESTRUCTURAS DE VOLATILIDAD MULTIPERÍODO DE LA TASA DE CAMBIO DEL PESO COLOMBIANO

Autor: Castaño Vélez, Elkin, Gómez Portilla, Karoll, Gallón Gómez, Santiago

Publikováno v: Cuadernos de Economía, Volume: 27, Issue: 48, Pages: 241-266, Published: JUN 2008
Repositorio UN
Universidad Nacional de Colombia
instacron:Universidad Nacional de Colombia
Cuadernos de Economía, Vol 27, Iss 48 (2008)

El modelo gaussiano GARCH(1,1) ha sido empleado, tradicionalmente, en el estudio de la tasa de cambio; sin embargo, un número importante de estudios recientes (utilizando modelos FIGARCH e HYGARCH) ha encontrado evidencia de persistencia en su volat

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::c6b414f61814001ae5c3703ddc302607
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47722008000100009&lng=en&tlng=en

A new test for the fractional differencing parameter

Autor: Castaño Vélez, Elkin Argemiro, Gómez Portilla, Karoll, Gallón Gómez, Santiago Alejandro

Publikováno v: Repositorio UdeA
Universidad de Antioquia
instacron:Universidad de Antioquia

RESUMEN: Este documento presenta una nueva prueba para el parámetro de diferenciación fraccional de un modelo ARFIMA, basada en una aproximación autorregresiva de su componente a corto plazo. El comportamiento de la prueba se estudia por medio de

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