Functional calibration estimation by the maximum entropy on the mean principle

Autor: Gallón, Santiago, Loubes, Jean-Michel, Gamboa, Fabrice

We extend the problem of obtaining an estimator for the finite population mean parameter incorporating complete auxiliary information through calibration estimation in survey sampling but considering a functional data framework. The functional calibr

Externí odkaz: http://arxiv.org/abs/1302.1158

Statistical properties of the quantile normalization method for density curve alignment

Autor: Gallón, Santiago, Loubes, Jean-Michel, Maza, Elie

Publikováno v: In Mathematical Biosciences April 2013 242(2):129-142

Une solution au probléme de la multicolinéarité dans les modéles de fonction production á frontiére stochastique

Autor: Castaño, Elkin, Gallón, Santiago

Publikováno v: Lecturas de Economía, Issue: 86, Pages: 24-9, Published: JAN 2017

This paper considers the problem of collinearity among inputs in a stochastic frontier production model, an issue that has received little attention in the econometric literature. To address this problem, a principal-component-based solution is propo

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______618::1d8744108e324c779e7be12bf66468cf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-25962017000100009&lng=en&tlng=en

Aplicación De La Teoría De Clasificación Al Problema Del Abandono Estudiantil: Un Estudio De Caso

Autor: Gallón, Santiago, Vasquez, Johanna

Publikováno v: Congresos CLABES; 2014: Congreso CLABES IV, Medellin-Colombia

Las causas y consecuencias socio-económicas del abandono estudiantil universitario han sido ampliamente estudiadas en la literatura académica nacional e internacional y, aunque muchas aproximaciones conceptuales han surgido para explicar por qué u

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::c9654237125591fee45e2c40df61b6c0
http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/1899

Comparación entre métodos de estimación de matrices de covarianza de alta dimensionalidad

Autor: GÓMEZ, KAROLL, GALLÓN, SANTIAGO

Publikováno v: Repositorio UN
Universidad Nacional de Colombia
instacron:Universidad Nacional de Colombia
Revista Colombiana de Estadística, Volume: 34, Issue: 3, Pages: 567-588, Published: 15 DEC 2011

Medidas precisas para la matriz de volatilidad y su inversa son herramientas fundamentales en problemas de administración del riesgo y portafolio. Debido a la acumulación de errores en la estimación de los retornos esperados y la matriz de covaria

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::ae4d97fb3a1788a39e28645ff1a7f698
http://bdigital.unal.edu.co/30931/