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pro vyhledávání: '"Gabriele Wieczorek"'
Publikováno v:
Risk Management ISBN: 9783030883737
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::3035b58fa9b19b518ce1185941186676
https://doi.org/10.1007/978-3-030-88374-4_2
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Autor:
Steffen Bier, Anja Burgermeister, Oliver Disch, Philipp Gann, Werner Gleißner, Jan-Sebastian Golz, Claudia Maron, Christoph Mayer, Jan Offerhaus, Erik Roßmeißl, Frank Thom, Stephan Weichelt, Gabriele Wieczorek, Stefan Wilke, Marco Wolfrum
Publikováno v:
Risikomanagement-Schriftenreihe der RMA ISBN: 9783503174034
Eine sachgerechte und fundierte Risikoquantifizierung ist nicht nur eine formale Anforderung an Risikomanagementsysteme, die sich z.B. aus dem Kontroll- und Transparenzgesetz (KonTraG) ableitet. Sie ist auch ökonomisch notwendig, denn ohne die geeig
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::a0d90ca6cfe3a982388c53b968708dcb
https://doi.org/10.37307/b.978-3-503-17403-4
https://doi.org/10.37307/b.978-3-503-17403-4
Publikováno v:
Journal of Multivariate Analysis. 102:1472-1488
In the functional regression model where the responses are curves, new tests for the functional form of the regression and the variance function are proposed, which are based on a stochastic process estimating L2-distances. Our approach avoids the ex
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https://doi.org/10.1016/j.jmva.2011.05.014
https://doi.org/10.1016/j.jmva.2011.05.014
Autor:
Gabriele Wieczorek, Holger Dette
In this paper we propose a new test for the hypothesis of a constant coefficient of variation in the common nonparametric regression model. The test is based on an estimate of the $L^2$-distance between the square of the regression function and varia
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