Zobrazeno 1 - 10
of 58
pro vyhledávání: '"GO-GARCH"'
Publikováno v:
International Journal of Emerging Markets, 2022, Vol. 19, Issue 5, pp. 1359-1384.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/IJOEM-09-2021-1420
Autor:
Satyaban Sahoo, Sanjay Kumar
Publikováno v:
Cogent Economics & Finance, Vol 12, Iss 1 (2024)
AbstractThis study empirically investigates the volatility spillover among the sectors of emerging markets, that is, India and China and developed markets, that is, the United Kingdom (UK) and the United States (US). Focusing on financial services, a
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/bedc2ab0bd144aa29bf22d571d0b63d0
Autor:
Amel Melki, Ahmed Ghorbel
Publikováno v:
Commodities, Vol 2, Iss 3, Pp 261-279 (2023)
This study aims at examining whether hedging emerging Eastern Europe stock markets with commodities sectors can help in reducing market risks and whether it has the same effectiveness among different sectors. As an attempt to achieve this goal, we op
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/8ddace7443914549abce4c37bf5ba746
Autor:
Jeribi, Ahmed, Ghorbel, Achraf
Publikováno v:
International Journal of Emerging Markets, 2021, Vol. 17, Issue 9, pp. 2290-2320.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/IJOEM-06-2020-0688
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Memoona Kanwal, Hashim Khan
Publikováno v:
Green Finance, Vol 3, Iss 4, Pp 495-507 (2021)
This paper examines if clean energy stocks help investors in managing carbon risk. We use the price of the European Union Allowance (EUA) and European clean energy index (ERIX) for the three phases of the EU-Emission Trading Scheme. Analyzing the tim
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/82fad86ada4a47e09c33fe0cccf0d477
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Bahar-Azadi Gold Coin Hedging Strategies: A Comparison of ADCC, GO-GARCH and Copula-GARCH Approaches
Autor:
Elham Farzanegan
Publikováno v:
فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران, Vol 23, Iss 75, Pp 137-166 (2018)
In this paper, we employ a new generation of multivariate volatility models, i.e. ADCC, GO-GARCH and Copula-GARCH to estimate and investigate the hedging performance for Bahar-Azadi Gold Coins spot markets (GC) and Futures market (GCF), during 27/10/
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/920c8b256f8f46c7a29511b69b47a8dd
Publikováno v:
Економічний часопис - ХХІ / Economic Annals-XXI. 160(7-8):116-120
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=455341
Autor:
Hashim Khan, Memoona Kanwal
Publikováno v:
Green Finance, Vol 3, Iss 4, Pp 495-507 (2021)
This paper examines if clean energy stocks help investors in managing carbon risk. We use the price of the European Union Allowance (EUA) and European clean energy index (ERIX) for the three phases of the EU-Emission Trading Scheme. Analyzing the tim
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::742e072dcb4cfc1900acd834e69d297e
https://doi.org/10.3934/gf.2021023
https://doi.org/10.3934/gf.2021023