Zobrazeno 1 - 10
of 47
pro vyhledávání: '"GM estimator"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of Computational and Graphical Statistics, 2004 Sep 01. 13(3), 674-682.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/1390999
Autor:
de Luna, Xavier, Genton, Marc G.
Publikováno v:
Journal of Computational and Graphical Statistics, 2001 Jun 01. 10(2), 370-387.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/1391016
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Sebastian Kimmig, Vicky Fasen-Hartmann
Publikováno v:
Journal of Time Series Analysis. 41:620-651
In this article, we present a robust estimator for the parameters of a stationary, but not necessarily Gaussian, continuous-time ARMA(p,q) (CARMA(p,q)) process that is sampled equidistantly. Therefore, we propose an indirect estimation procedure that
Autor:
Fany Nan, Luigi Grossi
Publikováno v:
Technological Forecasting and Social Change. 141:305-318
In this paper a robust approach to modeling electricity spot prices is introduced. Differently from what has been recently done in the literature on electricity price forecasting, where the attention has been mainly drawn by the prediction of spikes,
Publikováno v:
Journal of the American Statistical Association, 1992 Dec 01. 87(420), 1174-1182.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/2290657
Autor:
Orkun Coşkuntuncel
Publikováno v:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol 14, Iss 3, Pp 1020-1037 (2018)
Volume: 14, Issue: 3 1020-1037
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Volume: 14, Issue: 3 1020-1037
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ordinary Least Squares (OLS) estimator is widely used technique for estimating the regression coefficient in mixture experiments. But this estimator is very sensitive to outliers and/or multicollinearity problems. The aim of this paper is to propose
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.