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Publikováno v:
Revista Colombiana de Estadística, Vol 28, Iss 2, Pp 193-205 (2005)
Fractional brownian sheet or two parameter fractional brownian motion and some important properties with selfsimilar and stationary increments are presented. Moreover, two representations for hBf analogous to moving average and on an interval represe
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https://doaj.org/article/f1941616d7d145629787346591d942a3
Publikováno v:
Revista Colombiana de Estadística, Volume: 28, Issue: 2, Pages: 193-205, Published: 05 DEC 2005
Se presenta la hoja browniana fraccional (hBf) o movimiento browniano fraccional en dos parámetros y algunas de sus propiedades importantes como son la autosimilaridad y la estacionaridad de los incrementos. Se incluyen además dos representaciones
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______618::e665e7b7bb83db08f34fe2d48e477b88
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-17512005000200006&lng=en&tlng=en
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Publikováno v:
Repositorio UN
Universidad Nacional de Colombia
instacron:Universidad Nacional de Colombia
Universidad Nacional de Colombia
instacron:Universidad Nacional de Colombia
La identificación del movimiento de precios de productos con riesgo como un movimiento browniano geométrico por parte de Black, Scholes y Merton, condujo a la deducción del modelo de Black Scholes para la valoración de las opciones europeas; sin
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::c037a7179fb339c60e4672d02cce3c66
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/58051
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