Zobrazeno 1 - 10
of 5 100
pro vyhledávání: '"GARCH-type models"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In Expert Systems With Applications 1 June 2024 243
Autor:
Huang, Yirong, Luo, Yi
Publikováno v:
In North American Journal of Economics and Finance May 2024 72
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Chen, Qihao1 (AUTHOR), Huang, Zhuo2,3 (AUTHOR), Liang, Fang3,4 (AUTHOR) liangfang@mail.sysu.edu.cn
Publikováno v:
Applied Economics Letters. Oct2024, Vol. 31 Issue 18, p1907-1914. 8p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Karugano, Ruthlily Wanjiru1 ruthlilyw@gmail.com, Kariuki, Samuel Nduati2 kariuki.samuel@embuni.ac.ke, Kariuki, Peter Wang'ombe3 pkariuki3@gmail.com
Publikováno v:
International Journal of Professional Business Review (JPBReview). 2023, Vol. 8 Issue 11, p1-12. 12p.
Bayesian estimation of realized GARCH-type models with application to financial tail risk management
Publikováno v:
In Econometrics and Statistics October 2023 28:30-46
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.