Zobrazeno 1 - 10
of 211
pro vyhledávání: '"GARCH-jump model"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Xinhong Lu1 xinhonglu155@hotmail.com, Kawai, Ken-Ichi2 klkawai@nm.beppu-u.ac.jp, Maekawa, Koichi3 kc-mae@hue.ac.jp
Publikováno v:
Asia-Pacific Journal of Operational Research. Apr2010, Vol. 27 Issue 2, p287-300. 14p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران, Vol 21, Iss 66, Pp 59-83 (2016)
The conventional literature suggests a positive relationship between the expected return and the conditional volatility, but according to the empirical evidence there is not a specific and constant relationship between them. In this regard, the study
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/19182c8ffb2a4da49b1ebcec81114dd3
Autor:
Zhiyu Guo, Yizhou Bai
Publikováno v:
Probability in the Engineering and Informational Sciences. 36:1138-1170
In this study, we consider option pricing under a Markov regime-switching GARCH-jump (RS-GARCH-jump) model. More specifically, we derive the risk neutral dynamics and propose a lattice algorithm to price European and American options in this framewor
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::ab100234f293c6e5f36685f916dafe70
https://doi.org/10.1017/s0269964821000292
https://doi.org/10.1017/s0269964821000292
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Asia-Pacific Journal of Operational Research. 27:287-300
This paper analyzes the behavior of one-minute high-frequency time-series data of exchange rates for five currencies (Japanese Yen, Australian Dollar, Canadian Dollar, Euro, and Pound Sterling) against the US Dollar when the Chinese Yuan was revalued
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::7eee65963db9411aa0220992ae30b1b4
https://doi.org/10.1142/s0217595910002697
https://doi.org/10.1142/s0217595910002697
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Chao-you Wang, Yuan-yuan Guo
Publikováno v:
2014 International Conference on Management Science & Engineering 21th Annual Conference Proceedings.
This paper adopts a fusion model to investigate whether there are three distinctive dynamic features in Chinese stock market, that is, permanent volatility, transitory volatility and jumps. These three features are captured in the component-GARCH-jum
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::4792b95e1636485b7decb8401633136e
https://doi.org/10.1109/icmse.2014.6930390
https://doi.org/10.1109/icmse.2014.6930390