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pro vyhledávání: '"GARCH-Prozess"'
Autor:
Wechsung, Maximilian
In this thesis we consider Poisson regression models for count data. Suppose we observe a time series of count variables. Given the information about the past, each count variable has a Poisson distribution with a random intensity. The time series of
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::932f39af6173db09d45d437219f0a12d
Autor:
Dimitrov, Valentin S.
In den letzten beiden Jahrzehnten hat in der ökonometrischen Finanzmarktforschung der Ansatz der Stochastic-Volatility-Modelle gegenüber den GARCH-Modellen zunehmend an Boden gewonnen. Die größere Komplexität der SV-Modelle und vor allem die eno
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::e222089722b5547e490e2063378a2a4b
Autor:
Schupp, Petra
Stochastische Volatilitätszeitreihen sind häufig verwendete Modelle für Finanzzeitreihen, da auf Finanzmärkten keine konstante Volatilität beobachtet wird. Bedeutende Spezialfälle stellen hierbei GARCH-Zeitreihen dar, in denen die Volatilität
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______691::010f06a5936424df3f16f7ce44df55d5
http://dokumentix.ub.uni-siegen.de/opus/volltexte/2010/471/
http://dokumentix.ub.uni-siegen.de/opus/volltexte/2010/471/
Autor:
Pusterla, Martino Lupo.
Publikováno v:
Download (PDF) via World Wide Web für Universität St. Gallen.
Master-Arbeit Univ. St. Gallen, 2009.
Externí odkaz:
http://www.biblio.unisg.ch/org/biblio/edoc.nsf/wwwDisplayIdentifier/01653229002/$FILE/01653229002.pdf
Autor:
Shimizu, Kenichi
Zugl.: Braunschweig, Techn. Univ., Diss., 2009
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http://d-nb.info/996781153/04
Autor:
Poulmentis, Andreas.
Publikováno v:
Download (PDF) via World Wide Web für Universität St. Gallen.
Master-Arbeit Univ. St. Gallen, 2008.
Externí odkaz:
http://www.biblio.unisg.ch/org/biblio/edoc.nsf/wwwDisplayIdentifier/05600630001/$FILE/05600630001.pdf
Autor:
Ardia, David
Zugl.: Fribourg, Univ., Diss., 2008 u.d.T.: Ardia, David: Bayesian estimation of single regime and regime switching GARCH models
Lizenzpflichtig
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An asymmetric multivariate generalization of the recently proposed class of normal mixture GARCH models is developed. Issues of parametrization and estimation are discussed. Conditions for covariance stationarity and the existence of the fourth momen
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::d496987bc91018498aadaa3202ee1123
https://hdl.handle.net/10419/25542
https://hdl.handle.net/10419/25542