Zobrazeno 1 - 10 of 8 068 pro vyhledávání: '"GARCH model"'
1
Akademický článek
A NOVEL HYBRID DISTRIBUTED INNOVATION EGARCH MODEL FOR INVESTIGATING THE VOLATILITY OF THE STOCK MARKET.
Autor: M. T., MUBARAK1 mubarak@gspb.edu.ng, O. D., ADUBISI2 adubisiobinna@fuwukari.edu.ng, U. F., ABBAS1 ufabbas@gspb.edu.ng
Publikováno v: Reliability: Theory & Applications. Sep2024, Vol. 19 Issue 3, p605-618. 14p.
Zobrazit plný text záznamu
2
Akademický článek
Gauging Returns and Volatility of Crude Oil Using GARCH Approach.
Autor: Ghaffar, Abdul1 ghaffardahri99@gmail.com, Ahmad, Nawaz2 nawazahmad1976@gmail.com, Siddique, Muhammad3 sidq_1@yahoo.com
Publikováno v: International Journal of Experiential Learning & Case Studies. Jun2024, Vol. 9 Issue 1, p33-58. 26p.
Zobrazit plný text záznamu
3
Akademický článek
Heterogeneous Volatility Information Content for the Realized GARCH Modeling and Forecasting Volatility.
Autor: Xu, Wen1 (AUTHOR) xuwe0015@student.otago.ac.nz, Aschakulporn, Pakorn1 (AUTHOR) pakorn.aschakulporn@otago.ac.nz, Zhang, Jin E.1 (AUTHOR) jin.zhang@otago.ac.nz
Publikováno v: Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics. Aug2024, p1. 17p. 3 Illustrations.
Zobrazit plný text záznamu
4
Akademický článek
Exploring Asymmetric GARCH Models for Predicting Indian Base Metal Price Volatility.
Autor: Kumar, Arya1 (AUTHOR) aryantripathy@yahoo.com, Sahoo, Jyotirmayee1 (AUTHOR) jyoti09.628@gmail.com, Sahoo, Jyotsnarani2 (AUTHOR) sahoo.jyotsnarani8@gmail.com, Nanda, Subhashree3 (AUTHOR) chikisubhashree@gmail.com, Debyani, Devi1 (AUTHOR) devidebyani86@gmail.com
Publikováno v: Folia Oeconomica Stetinensia. Jun2024, Vol. 24 Issue 1, p105-123. 19p.
Zobrazit plný text záznamu
5
Akademický článek
THE REGIONAL ECONOMIC DETERMINANTS EFFECTS ON STOCK MARKET VOLATILITY: CASE OF LA BOURSE RÉGIONALE DES VALEURS MOBILIÈRES (BRVM) STOCK EXCHANGE.
Autor: OUATTARA, Zoumana1, KOY, Ayben1
Publikováno v: Journal of International Trade, Logistics & Law. Jun2024, Vol. 10 Issue 1, p149-158. 10p.
Zobrazit plný text záznamu
6
Akademický článek
Modeling and forecasting the volatility of some industry development indicators in Ethiopia using multivariate GARCH models.
Autor: Dagnew, Getachew Abate1 (AUTHOR) getachewabate23@gmail.com, Alamneh, Birhan Walie2 (AUTHOR), Hailu, Wosenie Gebireamanuel3 (AUTHOR)
Publikováno v: Scientific Reports. 6/22/2024, Vol. 14 Issue 1, p1-20. 20p.
Zobrazit plný text záznamu
7
Akademický článek
Enhancing stock volatility prediction with the AO-GARCH-MIDAS model.
Autor: Liu, Ting1 (AUTHOR), Choo, Weichong1 (AUTHOR) gs62568@student.upm.edu.my, Tunde, Matemilola Bolaji1 (AUTHOR), Wan, Cheongkin2 (AUTHOR), Liang, Yifan1 (AUTHOR)
Publikováno v: PLoS ONE. 6/11/2024, Vol. 19 Issue 6, p1-20. 20p.
Zobrazit plný text záznamu
8
Akademický článek
Bayesian Learning in an Affine GARCH Model with Application to Portfolio Optimization.
Autor: Escobar-Anel, Marcos1 (AUTHOR) marcos.escobar@uwo.ca, Speck, Max2 (AUTHOR) max.speck@tum.de, Zagst, Rudi2 (AUTHOR) zagst@tum.de
Publikováno v: Mathematics (2227-7390). Jun2024, Vol. 12 Issue 11, p1611. 27p.
Zobrazit plný text záznamu
9
Akademický článek
Analysis of Seasonal Patterns in the Performance of Fuel Markets in the Visegrad Group.
Autor: Krawiec, Monika1 monika_krawiec@sggw.edu.pl, Górska, Anna1 anna_gorska@sggw.edu.pl
Publikováno v: Comparative Economic Research. 2024, Vol. 27 Issue 2, p49-72. 24p.
Zobrazit plný text záznamu
10
Akademický článek
Efficient Implementation of Tree-Based Option Pricing and Hedging Algorithms under GARCH Models.
Autor: Guo, Zhiyu zhiyuguo@pku.edu.cn, Augustyniak, Maciej maciej.augustyniak@umontreal.ca, Badescu, Alexandru abadescu@ucalgary.ca
Publikováno v: Journal of Derivatives. Spring2024, Vol. 31 Issue 3, p141-163. 23p.
Zobrazit plný text záznamu

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání

Omezení vyhledávání
Plný text Recenzováno Digitální knihovna AV ČR
Zdroje