Zobrazeno 1 - 10
of 53
pro vyhledávání: '"Fuzzy stochastic differential equation"'
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 8, Iss 4, Pp 9187-9211 (2023)
In this paper, we develop a Malliavin calculus approach for hedging a fixed strike lookback option in fuzzy space. Due to the uncertainty in financial markets, it is not accurate to describe the problems of option pricing and hedging in terms of rand
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/0fe84f0d765146cb90c352cf99fade45
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 7, Iss 10, Pp 19344-19358 (2022)
In this manuscript, we formulate the system of fuzzy stochastic fractional evolution equations (FSFEEs) driven by fractional Brownian motion. We find the results about the existence-uniqueness of the formulated system by using the Lipschitizian condi
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7d450bcda0754bccab85927244df3741
Autor:
Manjitha Mani Shalini, Nazek Alessa, Banupriya Kandasamy, Karuppusamy Loganathan, Maheswari Rangasamy
Publikováno v:
Mathematics, Vol 11, Iss 9, p 1990 (2023)
The main concern of this paper is to investigate the existence and uniqueness of a fuzzy neutral impulsive stochastic differential system with Caputo fractional order driven by fuzzy Brownian motion using fuzzy numbers with bounded ν-level intervals
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/59114e2cc7524301b2a3cebb7fd3b010
Publikováno v:
Advances in Difference Equations, Vol 2021, Iss 1, Pp 1-17 (2021)
Abstract In this paper, we consider fuzzy stochastic differential equations (FSDEs) driven by fractional Brownian motion (fBm). These equations can be applied in hybrid real-world systems, including randomness, fuzziness and long-range dependence. Un
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/30fc05f62dae4999a3582d5cc88e6421
Autor:
Marek T. Malinowski
Publikováno v:
Symmetry, Vol 12, Iss 5, p 819 (2020)
The paper contains a discussion on solutions to symmetric type of fuzzy stochastic differential equations. The symmetric equations under study have drift and diffusion terms symmetrically on both sides of equations. We claim that such symmetric equat
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/634977acf6e146618328e92f930c1fdb
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Advances in Difference Equations, Vol 2021, Iss 1, Pp 1-17 (2021)
In this paper, we consider fuzzy stochastic differential equations (FSDEs) driven by fractional Brownian motion (fBm). These equations can be applied in hybrid real-world systems, including randomness, fuzziness and long-range dependence. Under some
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::77bfdcbc233e68e689cb09aba3bfeefe
https://doaj.org/article/30fc05f62dae4999a3582d5cc88e6421
https://doaj.org/article/30fc05f62dae4999a3582d5cc88e6421
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Malinowski Marek T.
Publikováno v:
Open Mathematics, Vol 13, Iss 1 (2015)
We analyze the set-valued stochastic integral equations driven by continuous semimartingales and prove the existence and uniqueness of solutions to such equations in the framework of the hyperspace of nonempty, bounded, convex and closed subsets of t
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/8451985f4fdb49a2a2070c65b9124536
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.