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Publikováno v:
Revista Ingenierías Universidad de Medellín, Vol 9, Iss 17, Pp 105-118 (2010)
En este artículo se presentan y aplican diferentes formulaciones matemáticas, exactas y aproximadas, para el cálculo del valor en riesgo (VaR) de algunos portafolios con activos financieros, haciendo especial énfasis en aquellos que contienen opc
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https://doaj.org/article/cd3d44cdb1d646638ffb92474d76095a
Publikováno v:
Revista Ingenierías Universidad de Medellín, Vol 6, Iss 11, Pp 105-123 (2007)
En este trabajo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los retornos. Para tal fin, se proponen los modelos ARCH y sus extens
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https://doaj.org/article/d986e25152d74fd98a8710957fb5762e
Publikováno v:
Revista Ingenierías Universidad de Medellín, Vol 6, Iss 10, Pp 77-91 (2007)
A pesar del escepticismo del mundo académico sobre los avances de la inteligencia artificial, las redes neuronales han abierto un campo de exploración bursátil que aún tiene mucho por investigar. Atendiendo a las ventajas del uso de las redes neu
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https://doaj.org/article/5b792e560f064d65ba00bd97e627d1ba
Autor:
Fredy Ocaris Pérez Ramírez
Publikováno v:
Revista Ingenierías Universidad de Medellín, Vol 5, Iss 9, Pp 45-58 (2006)
En este trabajo se presenta una revisión del modelo GARCH (heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada) y se dan algunas propiedades del proceso con sus demostraciones. Además, se presenta una aplicación a los modelos ARIMA-GARCH,
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https://doaj.org/article/3928e24ff80944ea80ab2b2e2d986cf5
Publikováno v:
SSRN Electronic Journal.
Spanish Abstract: En este trabajo se presenta un marco teorico que conjunta y ordena sistematicamente, en cuanto a complejidad y realismo, varios modelos disponibles en la literatura especializada para estimar la distribucion de la volatilidad de los
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::65f2d1c538caf23a1fb61570e95d8143
https://doi.org/10.2139/ssrn.2407200
https://doi.org/10.2139/ssrn.2407200