Perspectivas para o risco de crédito estadual no Brasil: uma análise da probabilidade de default

Autor: Leonardo Vieira Bortolini, Bruno Pérez Ferreira, Frank Magalhães de Pinho

Publikováno v: Revista de Contabilidade e Organizações, Vol 16 (2022)

Na medida em que o endividamento público alcança patamares recordes em 2021 e que crises econômicas ampliam a necessidade dos entes públicos pela tomada de crédito, o risco de crédito ganha destaque como métrica útil a potenciais credores e t

Externí odkaz: https://doaj.org/article/e7baa34d9ecf433cb7ec328c2568a665

Modelos de Volatilidade em Estudos Brasileiros de 2000 a 2014

Autor: Frank Magalhães de Pinho, Marcos Antônio de Camargos, Joice Marques Figueiredo

Publikováno v: Faces: Revista de Administração, Vol 16, Iss 1 (2017)

A volatilidade é uma medida de variabilidade de uma variável que precisa ser estimada. Os diversos modelos empregados para esse fim evoluíram de estimadores simples como o desvio padrão para modelos mais sofisticados, como os modelos da família

Externí odkaz: https://doaj.org/article/9b2ab2c2292448d1aa313651c9861397

Comparing volatility forecasting models during the global financial crisis

Autor: Ricardo F. Couto, Frank Magalhães de Pinho

Publikováno v: Communications in Statistics - Simulation and Computation. 46:5257-5270

Volatility estimation in financial markets has always been a challenge especially in time of crisis. Once asset prices and investment decisions are highly sensitive to such variable, many different models have been proposed in literature. This articl

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::5d07d181b4a668cb5ddeb5a7ee394725
https://doi.org/10.1080/03610918.2016.1152363

Modelagem da volatilidade condicional incorporando o período não regular do pregão ao modelo APARCH

Autor: Marcos Antônio de Camargos, Breno Valente Fontes Araújo, Frank Magalhães de Pinho

Publikováno v: Revista Contabilidade & Finanças, Iss 0 (2018)
Revista Contabilidade & Finanças, Volume: 30, Issue: 80, Pages: 202-215, Published: 01 NOV 2018
Revista Contabilidade & Finanças, Issue: ahead, Published: 01 NOV 2018
Revista Contabilidade & Finanças v.30 n.80 2019
Revista Contabilidade & Finanças
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP

This study aims to evaluate how the after-market and pre-opening periods affect the estimation of conditional volatility one day ahead. Volatility features quite a lot in Finance studies because it is a fundamental parameter in derivatives pricing, t

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::9226ffbc6875ec0fdaa2e0740a8fa342
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772018005002121&lng=en&tlng=en

Um estudo comparativo de diferentes modelos estatísticos para cálculo da razão ótima de hedge no mercado de boi gordo

Autor: Ari Francisco de Araujo Junior, Frank Magalhães de Pinho, Marcos Antônio de Camargos

Publikováno v: Repositório Institucional da UFMG
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
instacron:UFMG

Brazilian agribusiness has stood out in recent years for its efficiency and productivity growth, based on technology, planning, management of results, and continuous improvement of performance. In the live cattle market, the price oscillations show t

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::346c721db4de797d9d9037a50de8f0ab