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Autor:
Leandro Santos da Costa, Frances Fischberg Blank, Fernando Luiz Cyrino Oliveira, Cristian Enrique Muñoz Villalobos
Publikováno v:
RAE: Revista de Administração de Empresas, Vol 59, Iss 4, Pp 225-241 (2019)
Empirical studies have revealed that the conditional Capital Asset Pricing Model (CAPM) has a higher explanatory power than its unconditional version, particularly for the model in state-space form where the beta is estimated using Kalman filter. Mos
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f7d271b9fcc4434ba4c931f02a9c7dee
Autor:
Leandro Santos da Costa, Frances Fischberg Blank, Fernando Luiz Cyrino Oliveira, Cristian Enrique Muñoz Villalobos
Publikováno v:
RAE: Revista de Administração de Empresas, Vol 59, Iss 4 (2019)
Os resultados empíricos na literatura demonstram que a versão condicional do Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM), particularmente no que se refere ao modelo na forma em espaço de estado, no qual o beta é estimado pelo filtro d
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a0037470c8f04c1aae7fd4a6fd348029
Autor:
Carolina de Castro Lopes, Frances Fischberg Blank, Antonio Marcio Tavares Thomé, Davi Michel Valladão
Publikováno v:
Brazilian Journal of Operations & Production Management, Vol 16, Iss 3 (2019)
Goal: The objective of this article is twofold: (i) analyze the investment in a new refinery in Brazil and identify the optimal moment to invest; and (ii) model the crack spread adjusted to the Brazilian market. Design / Methodology / Approach: Th
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c46c36c9c3a3428aa8875bafc8dae1b8
Autor:
Frances Fischberg Blank, Carlos Patricio Samanez, Tara Keshar Nanda Baidya, Fernando Antonio Lucena Aiube
Publikováno v:
Revista Brasileira de Finanças, Vol 12, Iss 2, Pp 163-199 (2014)
The conditional CAPM is characterized by time-varying market beta. Based on state-space models approach, beta behavior can be modeled as a stochastic process dependent on conditioning variables related to business cycle and estimated using Kalman fil
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/babb77c91a8b4f9dae2b6c0b99faee2b
Autor:
FRANCES FISCHBERG BLANK
[pt] Diversos estudos envolvendo modelos de fatores para apreçamento de ativos contestam a validade do CAPM. Ao longo do tempo, para explicar as chamadas anomalias dos retornos das ações, os trabalhos se voltaram tanto para a busca de novos fatore
Autor:
FRANCES FISCHBERG BLANK
Publikováno v:
Repositório Institucional da PUC_RIOPontifícia Universidade Católica do Rio de JaneiroPUC_RIO.
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
Diversos estudos envolvendo modelos de fatores para apreçamento de ativos contestam a validade do CAPM. Ao longo do tempo,
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
Diversos estudos envolvendo modelos de fatores para apreçamento de ativos contestam a validade do CAPM. Ao longo do tempo,
Autor:
FRANCES FISCHBERG BLANK
[pt] A utilização de financiamentos baseados em project finance ganhou grande impulso nas últimas décadas em projetos de infra-estrutura pública. Em todo o mundo, governos têm incentivado o investimento privado nesta área através de estrutura
Autor:
FRANCES FISCHBERG BLANK
Publikováno v:
Repositório Institucional da PUC_RIOPontifícia Universidade Católica do Rio de JaneiroPUC_RIO.
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DE ENSINO SUPERIOR
A utilização de financiamentos baseados em project finance ganhou grande impulso nas últimas décadas em projetos de inf
COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DE ENSINO SUPERIOR
A utilização de financiamentos baseados em project finance ganhou grande impulso nas últimas décadas em projetos de inf
Autor:
Fernando Luiz Cyrino Oliveira, Cristian Enrique Muñoz Villalobos, Leandro Santos da Costa, Frances Fischberg Blank
Publikováno v:
RAE: Revista de Administração de Empresas, Vol 59, Iss 4, Pp 225-241 (2019)
Revista de Administração de Empresas, Volume: 59, Issue: 4, Pages: 225-241, Published: 29 AUG 2019
Revista de Administração de Empresas v.59 n.4 2019
Revista de Administração de Empresas
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
Revista de Administração de Empresas, Volume: 59, Issue: 4, Pages: 225-241, Published: 29 AUG 2019
Revista de Administração de Empresas v.59 n.4 2019
Revista de Administração de Empresas
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
Empirical studies have revealed that the conditional Capital Asset Pricing Model (CAPM) has a higher explanatory power than its unconditional version, particularly for the model in state-space form where the beta is estimated using Kalman filter. Mos
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::fb9775ead77b82745f2a7ae3d78fa0b3
http://www.scielo.br/pdf/rae/v59n4/0034-7590-rae-59-04-0225.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rae/v59n4/0034-7590-rae-59-04-0225.pdf
Publikováno v:
Operations Management for Social Good ISBN: 9783030238155
Oil refineries are complex projects subject to uncertainties. Given that Brazil is an oil product importer, this work provides an investment analysis of a refinery considering managerial flexibilities. Crack spread and exchange rate are modeled as st
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::cc0ebf144ac2bd6abd2b1ce819c5f086
https://doi.org/10.1007/978-3-030-23816-2_48
https://doi.org/10.1007/978-3-030-23816-2_48