Zobrazeno 1 - 10
of 3 473
pro vyhledávání: '"Fractional cointegration"'
Autor:
Olaniran, Saidat Fehintola1 (AUTHOR) saidat.olaniran@kwasu.edu.ng, Olaniran, Oyebayo Ridwan2 (AUTHOR) olaniran.or@unilorin.edu.ng, Allohibi, Jeza3 (AUTHOR) jlohibi@taibahu.edu.sa, Alharbi, Abdulmajeed Atiah3 (AUTHOR) aahharbi@taibahu.edu.sa
Publikováno v:
Fractal & Fractional. Sep2024, Vol. 8 Issue 9, p527. 16p.
Autor:
Kamal, Mariam1 (AUTHOR) mariam.kamal@ehu.eus, Arteche, Josu1 (AUTHOR)
Publikováno v:
Applied Economics. Dec2024, Vol. 56 Issue 59, p8666-8679. 14p.
Autor:
Malmierca-Ordoqui, Maria1 (AUTHOR) maria.malmierca@villanueva.edu, Gil-Alana, Luis A.2 (AUTHOR), Monge, Manuel3 (AUTHOR)
Publikováno v:
Empirical Economics. Feb2024, Vol. 66 Issue 2, p859-882. 24p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Fractal and Fractional, Vol 8, Iss 9, p 527 (2024)
Fractional cointegration in time series data has been explored by several authors, but panel data applications have been largely neglected. A previous study of ours discovered that the Chen and Hurvich fractional cointegration test for time series wa
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/27a2547a2e3441669ffd3f847b38f1b9
Autor:
Saha, Kunal1,2 (AUTHOR) kunal.saha@outlook.com, Madhavan, Vinodh3 (AUTHOR), Chandrashekhar, G. R.2 (AUTHOR)
Publikováno v:
Applied Economics. Jun2023, Vol. 55 Issue 27, p3184-3193. 10p. 1 Diagram, 7 Charts, 1 Graph.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Saidat Fehintola Olaniran, Oyebayo Ridwan Olaniran, Jeza Allohibi, Abdulmajeed Atiah Alharbi, Mohd Tahir Ismail
Publikováno v:
Mathematics, Vol 12, Iss 8, p 1172 (2024)
Asymptotic theories for fractional cointegrations have been extensively studied in the context of time series data, with numerous empirical studies and tests having been developed. However, most previously developed testing procedures for fractional
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9411d5822b1147e6b9616ec08bc03a36
Publikováno v:
In Procedia Computer Science 2024 234:412-419