Zobrazeno 1 - 10
of 213
pro vyhledávání: '"Fractional Ornstein–Uhlenbeck process"'
Publikováno v:
Essays in Honor of Joon Y. Park: Econometric Theory
Publikováno v:
Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol 10, Iss 4, Pp 343-366 (2023)
The so-called multi-mixed fractional Brownian motions (mmfBm) and multi-mixed fractional Ornstein–Uhlenbeck (mmfOU) processes are studied. These processes are constructed by mixing by superimposing or mixing (infinitely many) independent fractional
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/5c2968438ebd483082828b38650f9c51
The El Niño Southern Oscillation Recharge Oscillator with the Stochastic Forcing of Long-Term Memory
Autor:
Xiaofeng Li, Yaokun Li
Publikováno v:
Fractal and Fractional, Vol 8, Iss 2, p 121 (2024)
The influence of the fast-varying variables that have a long-term memory on the El Niño Southern Oscillation (ENSO) is investigated by adding a fractional Ornstein–Uhlenbeck (FOU) process stochastic noise on the simple recharge oscillator (RO) mod
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9f9a1e83054441d99a5a60fd50290bbc
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 6, Iss 11, Pp 12780-12794 (2021)
Let $ B^{a, b}: = \{B_t^{a, b}, t\geq0\} $ be a weighted fractional Brownian motion of parameters $ a > -1 $, $ |b| < 1 $, $ |b| < a+1 $. We consider a least square-type method to estimate the drift parameter $ \theta > 0 $ of the weighted fractional
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/16f0273c6c474aad9f3cf8d577532f79
Publikováno v:
Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol 8, Iss 3, Pp 329-347 (2021)
In this paper, we deal with an Ornstein–Uhlenbeck process driven by sub-fractional Brownian motion of the second kind with Hurst index $H\in (\frac{1}{2},1)$. We provide a least squares estimator (LSE) of the drift parameter based on continuous-tim
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/d678151dbcc3446f9161c4345cc89cdb