Zobrazeno 1 - 10
of 1 584
pro vyhledávání: '"Forward rate"'
Autor:
Acharyya, Rajat, author
Publikováno v:
International Economics : An Introduction to Theory and Policy, 2023, ill.
Externí odkaz:
https://doi.org/10.1093/oso/9780192865144.003.0022
Publikováno v:
The Journal of Risk Finance, 2020, Vol. 22, Issue 1, pp. 16-33.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JRF-04-2020-0067
Autor:
Olsza, Paweł
Publikováno v:
Financial engineering : Methods and cases. :157-200
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=767598
Publikováno v:
Al Tijarah, Vol 6, Iss 3, Pp 147-155 (2020)
The purpose of this research are to determine the movement of the spot rate on the future spot, the movement of the forward rate on the future spot, the movement of the spot rate and the forward rate on the future spot. This research uses two quarter
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/d8bb7259fc3c488b920a780b4e3f0278
Autor:
Markus Hess
Publikováno v:
Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol 7, Iss 2, Pp 113-134 (2020)
A new multi-factor short rate model is presented which is bounded from below by a real-valued function of time. The mean-reverting short rate process is modeled by a sum of pure-jump Ornstein–Uhlenbeck processes such that the related bond prices po
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/58c91d6e94954a08ad8b4626e9caf818
Publikováno v:
Banks and Bank Systems, Vol 15, Iss 1, Pp 185-198 (2020)
EURIBOR emerged as a conventional proxy for a risk-free rate for a reasonably long period of time after the creation of the Eurozone. However, the joy was short-lived, as the global credit crisis shook the markets in mid-2008. Significant counterpart
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/60bd8f47e10c42819dffee185ec2ee31
Autor:
Dzmitry A. Pauliu
Publikováno v:
Журнал Белорусского государственного университета: Математика, информатика, Iss 2, Pp 34-46 (2019)
One of the central tasks of financial analysis is the study of the behavior of the dynamics of interest rates. The most wellknown affine models are not able to describe real yield curves with the necessary accuracy, so more and more often researche
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9555809de3e64f998c7dc2cd1290b001
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.