Zobrazeno 1 - 10
of 148
pro vyhledávání: '"Forward Premium Anomaly"'
Autor:
Czech, Katarzyna
Publikováno v:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Quantitative Methods in Economics. XVIII(1):18-26
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=554585
Autor:
Nessrine Hamzaoui, Boutheina Regaieg
Publikováno v:
International Journal of Economics and Financial Issues, Vol 6, Iss 2, Pp 694-702 (2016)
This paper empirically examines the interdependence between the foreign exchange forward premiums and the spot exchange return through a Multivariate GARCH type framework. The purpose of this study is to test the correlation sensitivity to shocks and
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/20ce8c403b034d3785362b9ab004575d
Autor:
Seongman Moon
Publikováno v:
East Asian Economic Review, Vol 19, Iss 1, Pp 3-38 (2015)
Fama's (1984) volatility relations show that the risk premium in foreign exchange markets is more volatile than, and is negatively correlated with the expected rate of depreciation. This paper studies these relations from the perspective of goods mar
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/dd5495dc38cd4331821f15eabdb408dd
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
The Journal of Finance. 76:935-976
We provide a theoretical characterization of international stochastic discount factors (SDFs) in incomplete markets under different degrees of market segmentation. Using 40 years of data on a cross-section of countries, we estimate model-free SDFs an
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::8e53f70b5b63cd6212be1aae5472e1d4
https://doi.org/10.1111/jofi.12970
https://doi.org/10.1111/jofi.12970
Publikováno v:
Journal of Economics and Finance. 45:252-269
The forward premium anomaly refers to the fact that changes in spot exchange rates are negatively related to interest rate differentials between home and foreign countries, which is contrary to the predictions of the uncovered interest rate parity (U
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::39d23aacaaa58a575f4ca9666779cf45
https://doi.org/10.1007/s12197-020-09509-5
https://doi.org/10.1007/s12197-020-09509-5
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Łukasz Pietrych, Katarzyna Czech
Publikováno v:
Risks
Volume 9
Issue 8
Risks, Vol 9, Iss 142, p 142 (2021)
Volume 9
Issue 8
Risks, Vol 9, Iss 142, p 142 (2021)
The study of the effectiveness of the currency market is one of the most important research problems in the field of finance. The paper aims to assess the efficiency of the Polish zloty exchange rate market. We test the market efficiency by applying
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::2086f30f3508aca607219cd40bed3d99
Publikováno v:
Journal of Futures Markets. 40:651-670
We provide empirical evidence that cross‐country yield curve gaps (parallel gap, twist gap, and butterfly gap) are predictive to the expected currency carry premiums using currency forward contracts. We find that the expected currency gains are mor
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::b5ce12c75046d887913449e58e6b37ed
https://doi.org/10.1002/fut.22091
https://doi.org/10.1002/fut.22091