Zobrazeno 1 - 10
of 34
pro vyhledávání: '"Foreign exchange volatility"'
Autor:
Runumi Das, Arabinda Debnath
Publikováno v:
Revista Finanzas y Política Económica, Vol 14, Iss 2 (2022)
One of the most crucial variables in investment selections is volatility. Unexpected information causes an investor to trade unusually in the market, which influences market volatility. Furthermore, various market sectors are affected differently by
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c9af3319f2cd497196c5c0b254b80ff3
The impact of exchange volatility exposure on firms’ foreign-denominated debts : Evidence from Korea
Autor:
Min, Yujuana, Yang, Oh Suk
Publikováno v:
Management Decision, 2019, Vol. 57, Issue 11, pp. 3035-3060.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/MD-04-2017-0383
Autor:
Taylor, S. J.
Publikováno v:
Philosophical Transactions: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 1999 Aug . 357(1758), 2059-2070.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/55250
Autor:
Brahmasrene, Tantatape, Huang, Jui‐Chi
Publikováno v:
World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 2011, Vol. 6, Issue 1/2, pp. 53-60.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/20425961201000005
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
I propose a model-free method to derive forward-looking betas to currency portfolios from cross-pair currency options. Using the dollar factor - an equal-weighted basket of foreign currencies against the U.S. dollar - as the systematic factor, I find
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dris___00958::c331e7e357c842c242b46f2bf1b9c7ef
https://research.cbs.dk/en/publications/d797cf5f-9030-4142-b1b7-c4c2b665b8e6
https://research.cbs.dk/en/publications/d797cf5f-9030-4142-b1b7-c4c2b665b8e6
I show that volatility risk of the dollar factor - an equally weighted basket of developed U.S. dollar exchange rates - carries a significant risk premium and that it is priced in the cross-section of currency volatility excess returns. The dollar fa
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dris___00958::7a63b1be95b608fe6017808ac0798a81
https://research.cbs.dk/en/publications/56bcd4ba-43f0-4bcb-a018-024c4f512c56
https://research.cbs.dk/en/publications/56bcd4ba-43f0-4bcb-a018-024c4f512c56
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.