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Akademický článek
Determinants of leverage in mining companies, empirical evidence for Latin American countries
Autor: Paredes Gómez, Angélica, Ángeles Castro, Gerardo, Flores Ortega, Miguel
Publikováno v: In Contaduría y Administración January-March 2016 61(1):26-40
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Akademický článek
Análisis de la volatilidad del índice principal del mercado bursátil mexicano, del índice de riesgo país y de la mezcla mexicana de exportación mediante un modelo GARCH trivariado asimétrico || Volatility Analysis of the Core Mexican Stock Market Index, the Country Risk Index, and the Mexican Oil Basket Using an Asymmetric Trivariate GARCH Model
Autor: Villalba Padilla, Fátima Irina, Flores-Ortega, Miguel
Publikováno v: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, Vol 17, Iss 1, Pp 3-22 (2014)
Se parametriza de forma conjunta€€ la heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada que corresponde al comportamiento de la varianza de tres variables: (a) el índice de precios y cotizaciones (IPC), indicador principal del mercado
Externí odkaz: https://doaj.org/article/6965050abb694c49bf91a1eeadea109a
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Akademický článek
Evaluación del modelo de pensiones propuesto en la Ley del Seguro Social de 1997.
Autor: Centeno-Cruz, Lillian1, Flores-Ortega, Miguel2
Publikováno v: Análisis Económico. 2017, Vol. 32 Issue 81, p93-118. 26p.
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Akademický článek
Calificación riesgo país y flujos de capital en México: 1998-2012.
Autor: ROSAS CHIMAL, MARIO ALBERTO1 malroch1114@msn.com, FLORES ORTEGA, MIGUEL2 mfo@prodigy.net.mx
Publikováno v: Estudios de Economía Aplicada. 2017, Vol. 35 Issue 1, p191-215. 25p. 8 Charts, 2 Graphs.
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Akademický článek
Fronteras de eficiencia en la producción de electricidad en México 1999-2009.
Autor: Galicia-Palacios, Alexander1 alex_finster@hotmail.com, Flores-Ortega, Miguel2 mfo@gmail.com, Coria Páez, Ana Lilia3 copa7013@hotmail.com
Publikováno v: Análisis Económico. sep-dic2015, Vol. 30 Issue 75, p113-138. 26p.
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Akademický článek
Flujos de capital y la calificación de riesgo país para México: 1998-2012.
Autor: Rosas Chimal, Mario Alberto1 malroch1114@msn.com, Flores Ortega, Miguel2 mfo@prodigy.net.mx, Díaz-Bautista, Alejandro3 adiazbau@gmail.com
Publikováno v: Análisis Económico. may-ago2015, Vol. 30 Issue 74, p75-96. 22p.
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Akademický článek
Forecasting the variance and return of Mexican financial series with symmetric GARCH models.
Autor: VILLALBA PADILLA, Fátima Irina1 fatima.villalba@gmail.com, FLORES-ORTEGA, Miguel1 mfo@prodigy.net.mx
Publikováno v: Theoretical & Applied Economics. Mar2013, Vol. 20 Issue 3, p61-82. 22p. 16 Charts, 9 Graphs.
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Análisis de la volatilidad del índice principal del mercado bursátil mexicano, del índice de riesgo país y de la mezcla mexicana de exportación mediante un modelo GARCH trivariado asimétrico
Autor: Villalba Padilla, Fátima Irina, Flores-Ortega, Miguel
Publikováno v: Instituto Politécnico Nacional
IPN
Redalyc-IPN
Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa (España) Vol.17
"Se paramétrica de forma conjunta la heteroscedasticidad condicional auto-rregresiva generalizada que corresponde al comportamiento de la varianza de tres variables: (a) el índice de precios y cotizaciones (IPC), indicador principal del mercado bur
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::fa7ff8c09c05ebed4ca974a2c18b085e
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=233131398007
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Análisis de la volatilidad del índice principal del mercado bursátil mexicano, del índice de riesgo país y de la mezcla mexicana de exportación mediante un modelo GARCH trivariado asimétrico // Volatility Analysis of the Core Mexican Stock Market Index, the Country Risk Index, and the Mexican Oil Basket Using an Asymmetric Trivariate GARCH Model
Autor: Villalba Padilla, Fátima Irina, Flores-Ortega, Miguel
Publikováno v: RIO. Repositorio Institucional Olavide
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Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, Vol 17, Iss 1, Pp 3-22 (2014)
Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa
Se parametriza de forma conjunta la heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada que corresponde al comportamiento de la varianza de tres variables: (a) el índice de precios y cotizaciones (IPC), indicador principal del mercado bursá
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::984045080d345267d2015aaad82f6eff
http://hdl.handle.net/10433/3612
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Comportamiento del IPC de la BMV durante 2000-2009: Un enfoque de valores extremos
Autor: Domínguez Gijón, Rosa María, Flores Ortega, Miguel, Venegas-Martínez, Francisco
Publikováno v: Revista Nicolaita de Estudios Económicos, Vol 7, Iss 1 (2013)
Esta investigación desarrolla un modelo de la dinámica de los rendimientos del Ín­dice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en el marco de la teoría de valores extremos y en particular lleva a cabo una aplicació
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::700259228e4f28b47f8e1036b2a2c095
http://rnee.umich.mx/index.php/RNEE/article/view/139
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