Výsledky vyhledávání - "Fixed T consistency"

A Linear Estimator for Factor-Augmented Fixed-T Panels With Endogenous Regressors

Autor: Vasilis Sarafidis, Artūras Juodis

Publikováno v: Journal of business & economic statistics
Journal of Business and Economic Statistics, 40(1), 1-15. AMER STATISTICAL ASSOC

A novel method-of-moments approach is proposed for the estimation of factor-augmented panel data models with endogenous regressors when T is fixed. The underlying methodology involves approximating the unobserved common factors using observed factor

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::b9bf7de922b743c11e5c66034360b5ca
https://research.rug.nl/en/publications/37dc6614-d9e2-4e64-8d98-83b8789cdaf3

Zobrazit plný text záznamu

Akademický článek

A Linear Estimator for Factor-Augmented Fixed-T Panels With Endogenous Regressors

Autor: Juodis, Artūras, Sarafidis, Vasilis

Externí odkaz: https://hdl.handle.net/11250/3049247

Zobrazit plný text záznamu

Rank based cointegration testing for dynamic panels with fixed T

Autor: Artūras Juodis

Publikováno v: Empirical Economics
Empirical Economics, 55(2), 349-389. Physica
Empirical Economics, 55(2), 349-389. Physica-Verlag

In this paper, we show that the cointegration testing procedure of Binder et al. (Econom Theory 21:795–837, 2005) for Panel Vector Autoregressive model of order 1, PVAR(1) is not valid due to the singularity of the hessian matrix. As an alternative

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::b0340c2ff7895861a13c5c332e6e7bae
https://doi.org/10.1007/s00181-017-1304-8

Zobrazit plný text záznamu

Plný text ve formátu HTML

Akademický článek

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Fixed T dynamic panel data estimators with multifactor errors

Autor: Artūras Juodis, Vasilis Sarafidis

Publikováno v: Econometric Reviews, 37(8), 893-929. Taylor and Francis Ltd.
Econometric Reviews, 37(8), 893-929. Taylor & Francis Group

This article analyzes a growing group of fixed T dynamic panel data estimators with a multifactor error structure. We use a unified notational approach to describe these estimators and discuss their properties in terms of deviations from an underlyin

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::70f31101b76655e060d114cef8c2670d
https://doi.org/10.1080/00927872.2016.1178875

Zobrazit plný text záznamu

Plný text ve formátu HTML

First difference transformation in panel VAR models

Autor: Artūras Juodis

Publikováno v: Econometric Reviews, 37(6), 650-693. Taylor & Francis Group
Econometric Reviews, 37(6), 650-693. Taylor and Francis Ltd.

This paper considers estimation of Panel Vectors Autoregressive Models of order 1 (PVAR(1)) with possible cross-sectional heteroscedasticity in the error terms. We focus on fixed T consistent estimation methods in First differences (FD) with or witho

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::a54795d611109aa1868097564613b1b0
https://doi.org/10.1080/07474938.2016.1139559

Zobrazit plný text záznamu

Plný text ve formátu HTML

Akademický článek

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Akademický článek

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Akademický článek

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání