Zobrazeno 1 - 10
of 43
pro vyhledávání: '"Fixed T consistency"'
Autor:
Juodis, Artūras1 arturas.juodis@economists.lt, Sarafidis, Vasilis2,3
Publikováno v:
Journal of Business & Economic Statistics. Jan2022, Vol. 40 Issue 1, p1-15. 15p.
Autor:
Vasilis Sarafidis, Artūras Juodis
Publikováno v:
Journal of business & economic statistics
Journal of Business and Economic Statistics, 40(1), 1-15. AMER STATISTICAL ASSOC
Journal of Business and Economic Statistics, 40(1), 1-15. AMER STATISTICAL ASSOC
A novel method-of-moments approach is proposed for the estimation of factor-augmented panel data models with endogenous regressors when T is fixed. The underlying methodology involves approximating the unobserved common factors using observed factor
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::b9bf7de922b743c11e5c66034360b5ca
https://research.rug.nl/en/publications/37dc6614-d9e2-4e64-8d98-83b8789cdaf3
https://research.rug.nl/en/publications/37dc6614-d9e2-4e64-8d98-83b8789cdaf3
Autor:
Juodis, Artūras1
Publikováno v:
Empirical Economics. Sep2018, Vol. 55 Issue 2, p349-389. 41p. 11 Charts, 1 Graph.
Autor:
Artūras Juodis
Publikováno v:
Empirical Economics
Empirical Economics, 55(2), 349-389. Physica
Empirical Economics, 55(2), 349-389. Physica-Verlag
Empirical Economics, 55(2), 349-389. Physica
Empirical Economics, 55(2), 349-389. Physica-Verlag
In this paper, we show that the cointegration testing procedure of Binder et al. (Econom Theory 21:795–837, 2005) for Panel Vector Autoregressive model of order 1, PVAR(1) is not valid due to the singularity of the hessian matrix. As an alternative
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::b0340c2ff7895861a13c5c332e6e7bae
https://doi.org/10.1007/s00181-017-1304-8
https://doi.org/10.1007/s00181-017-1304-8
Autor:
Artūras Juodis, Vasilis Sarafidis
Publikováno v:
Econometric Reviews, 37(8), 893-929. Taylor and Francis Ltd.
Econometric Reviews, 37(8), 893-929. Taylor & Francis Group
Econometric Reviews, 37(8), 893-929. Taylor & Francis Group
This article analyzes a growing group of fixed T dynamic panel data estimators with a multifactor error structure. We use a unified notational approach to describe these estimators and discuss their properties in terms of deviations from an underlyin
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::70f31101b76655e060d114cef8c2670d
https://doi.org/10.1080/00927872.2016.1178875
https://doi.org/10.1080/00927872.2016.1178875
Autor:
Artūras Juodis
Publikováno v:
Econometric Reviews, 37(6), 650-693. Taylor & Francis Group
Econometric Reviews, 37(6), 650-693. Taylor and Francis Ltd.
Econometric Reviews, 37(6), 650-693. Taylor and Francis Ltd.
This paper considers estimation of Panel Vectors Autoregressive Models of order 1 (PVAR(1)) with possible cross-sectional heteroscedasticity in the error terms. We focus on fixed T consistent estimation methods in First differences (FD) with or witho
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::a54795d611109aa1868097564613b1b0
https://doi.org/10.1080/07474938.2016.1139559
https://doi.org/10.1080/07474938.2016.1139559
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Artūras Juodis, Sarafidis, Vasilis
This paper analyzes a growing group of fixed T dynamic panel data estimators with a multi-factor error structure. We use a unified notational approach to describe these estimators and discuss their properties in terms of deviations from an underlying
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::902ae60850fe14a0cb8b9ad908a98a01
http://ase.uva.nl/binaries/content/assets/subsites/amsterdam-school-of-economics/research/uva-econometrics/dp-2014/1407.pdf
http://ase.uva.nl/binaries/content/assets/subsites/amsterdam-school-of-economics/research/uva-econometrics/dp-2014/1407.pdf
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.